关于纯债基金,你需要了解的5个知识点

从过往收益及波动水平来看,自纯债基金指数基准日以来(2015年1月1日-2024年9月30日),其平均年化收益率3.86%,平均年化波动率为1.22%,以相对较低的波动率力求“行长致远”。数据来源:WIND,数据区间2015年1月1日-2024年9月30日。风险提示:指数表现不代表基金未来业绩,不作为业绩承诺,历史表现不代表未来,基金投资...

什么是基金的波动率,它与基金风险有何关系?

首先,高波动率通常与高风险相关联。高波动率的基金,其投资组合可能包含了较多的高风险资产,如小盘股、新兴产业股票等,这些资产的价格波动较大,从而导致基金净值的波动加剧。投资者在追求高收益的同时,也面临着较大的本金损失风险。为了更直观地展示,我们通过以下表格来对比不同波动率基金的特点:然而,需要注意的是...

《微观量化百问》第十期 基金产品风险收益特征的常用评价指标

以一些运作时间较长的国际对冲基金为例:桥水PureAlpha基金目标波动率设为12%,实际实现年化波动率为10%左右,历史最大回撤为15.5%,发生在基金运作后的第20个年头;千禧基金实际年化波动率为4.3%,历史最大回撤为7.24%,发生在2008年,即该基金运作第18年。对于运作时间还不够长的基金产品来说,采用“年化波动率”预...

博时基金市场异动陪伴:A股三大指数集体回调

此前市场围绕924以来系列政策组合拳进行强预期交易,但9月经济数据陆续出台后,基本面的弱现实表现也让市场短期分歧加剧,情绪博弈局面下A股波动率或有抬升。??10月14日,9月金融数据及进出口数据出炉,显示基本面修复拐点仍待进一步确认。9月新增社融3.8万亿元,新增贷款1.6万亿元,均出现同比少增。分项上看,居民、企业...

聊聊下周的六件大事

美债,赔率高(票息高)、胜率一般(波动大),所以低配,但也有一定的安全垫;美股,目前相对基准是超配的,主要是对美国经济软着陆+降息周期的判断。这个产品挺有意思的,我准备下周(每周三开放)买点,作为观察仓,看下海外资管机构,对于长期资金的配置思路。

财商升级|基金的波动率是什么?

波动率反映的是基金回报率的波动幅度，即基金回报率相对于均值的偏差程度，计算周期可以是日、周、月、年(www.e993.com)2024年11月28日。我们在查看基金情况的时候会发现，基金的业绩曲线是像波浪一样上下起伏的，有些基金的“浪花”起伏比较大，有些基金的“浪花”起伏比较小，这就是波动率最直观的表现。波动率代表了什么？基金的波动率越高，...

如何评估期货市场的波动性和风险?这些因素如何影响投资者的决策?

首先,我们来探讨如何评估期货市场的波动性。历史波动率是一个常用的指标,通过分析过去一段时间内期货价格的波动幅度和频率来衡量。投资者可以借助统计工具计算历史波动率,以了解市场的过去表现。另一个重要的评估方法是隐含波动率。它是通过期权价格反推出来的市场对未来波动率的预期。通常,隐含波动率较高可能预示着市...

如何看基金季报、年报?(权益篇)

这一部分也可以关注基金净值波动，可以用净值增长率标准差与基准收益率标准差作比较，看基金能否在战胜基准的同时也没有过高的波动。图3、兴全商业模式累计净值增长率与同期基准收益率历史走势对比图片来源：兴全商业模式混合（LOF）2024年第一季度报告管理人报告：这部分内容不妨重点看看基金经理对上一阶段市场的回顾...

如何查看基金的走势图?这种查看方法有哪些实际应用?

基金的走势图还可以帮助投资者评估基金的风险水平。例如,通过查看基金的波动率,投资者可以判断该基金的风险是否在自己的承受范围内。波动率较高的基金通常意味着更高的风险,而波动率较低的基金则相对较为稳健。4.投资组合管理对于管理投资组合的投资者来说,查看基金走势图是必不可少的。通过对比不同基金的走势...

原油飙涨!16只油气主题基金大盘点,你想了解的都在这里了

结果上,跟踪标普全球石油指数指数(SPGOGUP.SPI)指数的华安标普全球石油指数基金波动率较低,但在每一轮上涨过程中涨幅也是最小的一只。2、FOF型油气股票基金——诺安油气能源相较于其他几只产品,诺安油气能源是一只比较特殊的产品。第一,它是一只主动型产品,会掺杂基金经理主观判断。