策略点评:行情变化加快, 怎么看?买什么?
本轮行情初期在政策催化下,踏空资金通过ETF或组合方式一揽子买入,市场呈现普涨特征,其中前期超跌的品种展现出更大弹性,上证指数约两周上涨超20%(9月18日-10月9日),波动率急剧加大,万得全A的日均振幅由9月末前的1.2%(9月2日-23日)升至近期的5.1%(9月24日-10月11日)。急涨的背后,一方面是政策密集出台...
如何通过B-S模型求解股票波动率?这种求解方法有哪些实际应用?
通过B-S模型求解波动率由于B-S模型中的期权价格是波动率\(\sigma\)的函数,我们可以通过已知的期权市场价格反向求解波动率。具体步骤如下:收集必要的数据:包括当前股票价格\(S_0\)、行权价\(X\)、无风险利率\(r\)、期权到期时间\(T\)以及市场期权价格\(C\)。设定一个...
如何在Wind查指数波动率数据?这些数据对市场分析有何帮助?
3.选择指数波动率查询:在数据查询界面中,选择“指数”类别,然后找到“波动率”选项。用户可以根据需要选择不同的时间周期(如日、周、月、年)来查看相应的波动率数据。4.设置查询条件:在波动率查询界面,用户可以设置具体的指数代码、时间范围和频率等条件。Wind支持多种指数的波动率查询,包括但不限于上证指数、深证...
持有的股票持续有大单买入,但股价却在下跌,你知道怎么回事吗?
对于这样的股票,还是可以通过经验来大概判断出来的,一般这种股都是庄股,在一段时间内股票波动率比较小,也就是参与交易的人数不多,大多数时候都是主力自弹自唱维持股价,一般股票都处于相对的高位,这个时候要实现尽最大数量的出货,靠每天零星的成交量很难实现,就会通过对导来做量诱多,盘中你会看到本来平时交...
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF
天天基金提供景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)的净值,实时估值,让您及时掌握景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)的行情走势。
中金:中国股票已具备低估值、低波动有利条件 前景并不悲观
从资产配置视角看,如果某类资产的回报为正,其波动率越低,则夏普率越高,配置性价比越高(www.e993.com)2024年10月17日。因此如果稳增长政策持续加力,宏观环境最终好转,推动股票与汇率预期回报转正,中国股票与汇率的配置价值可能上升,上涨弹性可能超出预期。图表15:沪深300指数夏普比率处于低位注:夏普比率使用(沪深300同比收益率-10年期国债利率)/...
如何理解股票波动率及其在投资中的应用?这种波动率对投资者有何...
股票波动率是衡量股票价格变动幅度的一个重要指标,它反映了市场对股票未来价格变动的预期。波动率越高,意味着股票价格变动的可能性越大,风险也相应增加。投资者在构建投资组合时,需要考虑波动率以平衡风险和收益。波动率通常通过历史数据计算得出,也可以通过期权定价模型如Black-Scholes模型来估计。历史波动率基于过去一...
收益率40%的股票动量交易系统
安德烈亚斯·克列诺在《趋势永存》中讲到了一个基于股票的动量交易系统,该系统经过测试,年化收益率基本上在12%以上,部分年份的收益率甚至接近40%。要知道,这是一份长期的交易系统,短期框架的收益率可能会更高,但难以容纳较多的资金,所以小散户喜欢搏短线。大资金容易引起冲击成本和滑点,所以只能在大的时间框架...
双宽之后还可以期待什么——总量“创”辩第90期|债市|央行|国债|...
择时:A股模型:短期:成交量模型所有宽基指数看多。低波动率模型中性。特征龙虎榜机构模型看多。特征成交量模型看多。智能沪深300模型看多,智能中证500模型看多。中期:涨跌停模型看多。月历效应模型中性。长期:动量模型所有指数中性。综合:A股综合兵器V3模型看多。A股综合国证2000模型看多。港股模型:中期:成交额倒波幅...
【知识科普】期权交割日对股市的影响是什么?
期权交割日往往会伴随着股票市场波动率的上升。投资者为了在期权交易中获利或减少损失,会在交割日附近调整其投资组合,这可能导致股票价格的波动加剧。此外,市场对期权交割结果的不确定性也会反映在波动率的变化上。三、投资者预期变化大型机构投资者的期权持仓情况通常被市场视为重要的风向标。当这些机构在期权交割日...