美债波动率指数创建者:美国大选后债券市场将掀起风暴
HarleyBassman在1994年创建了国债市场预期波动率指标MOVE指数。他表示,期权价格显示大选结束后各期限国债收益率将出现大约18个基点的波动。他说,在接下来的一个月滚动周期中,预期的日均波动是6个基点。虽然这种幅度的波动近年来多次出现,特别是在美联储加息的2022年和2023年,但Bassman说,期权指数预测到这种波动是不...
如何计算期权的隐藏波动率?这种波动率对投资决策有何指导意义?
通过了解隐含波动率,投资者可以更准确地评估期权的合理价格,避免因市场情绪或信息不对称导致的定价偏差。3.市场情绪指标:隐含波动率还可以作为市场情绪的指标。当市场情绪波动较大时,隐含波动率通常会上升,反之则下降。投资者可以通过观察隐含波动率的变化,判断市场情绪的走向,从而做出更明智的投资决策。为了更直观...
美国大选前波动率飙升 企业加大力度对冲外汇风险
这导致汇率波动率上升,欧元、墨西哥比索和美元指数的一个月波动率指标周一全线走高。数据显示,欧元的1个月期隐含波动率目前接近大约一年来的最高点,墨西哥比索的该指标目前在大约2020年以来的最高水平。彭博美元即期指数1个月期期权合约的价格目前大致处于2023年初以来的最高水平。外汇管理公司MillenniumGlobalInvest...
东吴策略:行情变化加快,怎么看?买什么?
本轮行情初期在政策催化下,踏空资金通过ETF或组合方式一揽子买入,市场呈现普涨特征,其中前期超跌的品种展现出更大弹性,上证指数约两周上涨超20%(9月18日-10月9日),波动率急剧加大,万得全A的日均振幅由9月末前的1.2%(9月2日-23日)升至近期的5.1%(9月24日-10月11日)。急涨的背后,一方面是政策密集出台...
期权交易中的波动率指标有哪些?这些指标对市场定价有何影响?
波动率微笑是指在不同行权价的期权中,隐含波动率呈现出的一种非线性分布。通常,深度虚值和深度实值期权的隐含波动率高于平值期权。波动率微笑的存在表明市场对极端价格波动的预期较高,这会影响期权的定价,使得深度虚值和深度实值期权的价格相对较高。
A股市场拥有灵敏“风险监测指标” 首只波动率指数发布
上海(CNFIN/XINHUA08)--来自上海证券交易所的消息说,作为境内首只基于真实期权交易数据编制的波动率指数,中国波指(iVIX)已于26日发布,并将于试运行结束后实时发布(www.e993.com)2024年10月20日。这意味着A股市场拥有了高效灵敏的“风险监测指标”。据了解,波动率指数是跟踪市场波动性的指数,一般通过标的期权的隐含波动率计算得来。
基金波动率看什么
在基金投资领域,波动率是一个重要的考量指标,它能够帮助投资者更好地理解基金的风险特征和潜在收益。那么,要评估基金的波动率,我们应该看哪些方面呢?首先,历史波动率是一个常见的参考点。通过观察基金在过去一段时间内的净值波动情况,可以对其风险水平有一个初步的认识。这通常可以在基金的定期报告或者专业的金融数据...
50etf期权波动率指数怎么看?
使用交易软件:投资者可以通过期权交易软件(如博易大师等)来查看50ETF期权的波动率。进入期权T型报价图,选择需要查看的合约日线图,单击右键选择“技术分析”-“特色指标”-“期权波动率”,即可看到期权隐含波动率、历史波动率曲线等信息。访问专业网站:投资者还可以访问一些专业的金融数据网站(如东方财富网等),这些网站...
如何评估隐含波动率的高低?这种波动对投资决策有什么影响?
4.交易机会:隐含波动率的异常波动(如突然上升或下降)可能预示着市场情绪的剧烈变化,投资者可以抓住这些机会,进行短线交易或调整长期投资组合。总之,隐含波动率是期货市场中一个不可忽视的指标。通过准确评估隐含波动率的高低,投资者可以更好地理解市场动态,制定更为科学的投资策略,从而在复杂多变的市场环境中把握机遇...
中金转债|择时体系1:这些指标怎么看,及Python实现
临近年末,投资者问起“明年估值怎么看”。以当前波动频率,谈“年度展望”不仅困难而且少见。往常提到的诸多择时指标,在近两年逐渐被碎片化地提及。在此,对这些指标的制作方法以及“怎么看”,我们一并总结。A、百元溢价率我们在2019年提出的一个指标,代表市场整体的溢价水平。提出时主要为消除溢价率和价格的“偏向...