从分解到整合:整合信息分解框架|周日直播·因果涌现读书会第四季
传统对时间序列的因果分析都是从单因到单果,比如格兰杰因果检验,分析的是某一变量的时间序列对另一个变量是否存在因果关系,本质上是在计算信息论里的转移熵。但是,当研究对象有更多的变量,我们便需要工具能够分析多因到多果的过程,即下式所表示:其中Xi表示第i个变量在t时刻的取值,Yi则表示它在t+1时刻的取值。这...
盛松成:消费也是另一种投资——兼论消费与投资的相互促进与良性循环
表1第(1)行的结果表明,在样本区间内,原假设没有被拒绝(P值大于0.1),即消费不是投资的格兰杰原因,总体上消费没有起到促进投资的作用。但相反的是[表1第(2)行],投资是消费的格兰杰原因,即投资在一定程度上促进了消费。表1:面板格兰杰因果检验然而,最近十年消费与投资的经验关系发生了逆转。仅使用2013年至202...
基于SPSSPRO的电力负荷与气象因子关系分析
我们对全部变量都进行ADF检验,结果如下:可以看到,平均功率(一阶差分)、温度(一阶差分)、湿度(零阶差分)、风速(零阶差分)是平稳时间序列。接下来我们将上述变量分别与平均功率配对,进行格兰杰因果检验。3.2.格兰杰检验过程格兰杰因果检验的步骤如下:建立模型:首先为Y建立一个自回归模型(只包含Y...
“8??11”汇改后人民币对美元汇率走势的影响因素探析
三个变量当期的格兰杰因果关系为:中美利差→人民币汇率→CFETS人民币汇率指数,格兰杰因果检验在5%显著性水平下支持以上因果关系排序。SVAR实证结果显示,(1)中美利差对人民币汇率的冲击符合理论预期,即中美利差对人民币汇率脉冲响应系数为负,中美利差扩大,人民币升值。具体看,中美利差对人民币汇率的脉冲响应在第5个月达...
国投安信期货:尿素期货运行稳定 助力化肥行业保供稳价
尿素期现货之间的格兰杰因果检验结果如下表所示,根据检验统计量和对应的p值,如果小于显著性水平(设定为0.05),则可以拒绝原假设。尿素期货价格不格兰杰因果于现货价格的原假设通过了显著性检验,因此,拒绝原假设,也就是说尿素期货价格是现货价格的格兰杰原因,期货价格对现货价格具有一定的预测能力;而尿素现货价格不格兰杰因...
最新历届诺贝尔经济学奖得主介绍:1969-2023(5万字长文)_腾讯新闻
它指的是从动态的角度看待社会经济,则经济中各要素存在着相互的循环积累因果关系(www.e993.com)2024年9月20日。某一个经济要素改变会带动另一要素的改变,而这一要素反过来会反馈给前一个要素从而循环加强该要素的变化,导致社会产生的变动沿着这一方向不断加剧。因此,社会经济的各个要素的常态不是均衡,而是循环往复的相互影响,具有累积效应的不断...
历届诺贝尔经济学奖得主介绍:1969-2022(5万字长文)
它指的是从动态的角度看待社会经济,则经济中各要素存在着相互的循环积累因果关系。某一个经济要素改变会带动另一要素的改变,而这一要素反过来会反馈给前一个要素从而循环加强该要素的变化,导致社会产生的变动沿着这一方向不断加剧。因此,社会经济的各个要素的常态不是均衡,而是循环往复的相互影响,具有累积效应的不断...
盛松成:消费也是另一种投资?????? 消费与投资的相互促进与...
表1第(1)行的结果表明,在样本区间内,原假设没有被拒绝(P值大于0.1),即消费不是投资的格兰杰原因,总体上消费没有起到促进投资的作用。但相反的是[表1第(2)行],投资是消费的格兰杰原因,即投资在一定程度上促进了消费。表1:面板格兰杰因果检验然而,最近十年消费与投资的经验关系发生了逆转。仅使用2013年至...
R语言EG(Engle-Granger)两步法协整检验、RESET、格兰杰因果检验|...
格兰杰检验主要看P值即可。例如,若P值小于0.1,则拒绝原假设,变量间存在格兰杰因果关系。点击文末“阅读原文”获取全文完整代码数据资料。本文选自《R语言EG(Engle-Granger)两步法协整检验、RESET、格兰杰因果检验、VAR模型分析CPI和PPI关系》。点击标题查阅往期内容...
国工数据大脑之格兰杰因果关系检验在生产管理中的应用
首先,从数据大脑中的组件面板搜索格兰杰因果关系检验组件,拖到到工作面板,配置数据及组件参数:滞后期数选择1,显著性水平选择0.1,点击运行。过程如图1:READING分析结果检验结果如图2显示,当滞后期数为1时,在耗电量是否为冷麦汁产量原因的格兰杰检验中,查F分布表可知,显著性水平为0.1所对应的,F检验统计量的值为0....