期货市场基差分析:把握升贴水,探寻交易机会

期货数据分析家的分板块基差率功能为我们提供了有力的筛选工具。通过这一功能，我们可以清晰地看到当前市场上各品种的基差情况。例如，最新的数据显示，烧碱目前处于大幅贴水状态，贴水幅度约为16%；而橡胶、纯碱、PVC等品种则处于升水状态。数据来源：期货数据分析家在临近交割的时候，我们需要重点关注这些品种的升贴水...

期货升贴水的实施条件是什么?满足这些条件对期货市场有何影响?

升水时,现货价格高于期货价格,套期保值者可能面临基差风险;贴水时,现货价格低于期货价格,套期保值者可能获得额外收益。3.市场流动性:升贴水现象可能影响市场流动性。升水时,现货市场可能更为活跃,而贴水时,期货市场可能更为活跃。4.投资者行为:升贴水现象影响投资者的行为。升水时,投资者可能更倾向于持有现货;贴...

期指市场放量增仓,大盘基差重回升水

期指市场放量增仓,大盘基差重回升水:周五当月合约到期,四大期指对应的指数强势反弹,期指市场放量增仓,各品种日内增仓超过9万张,IH与IF再度恢复升水状态。市场的大幅波动持续带动大批投机与对冲需求的入场,后续基差或持续与指数同涨同跌。内容摘要:IC、IM基差贴水,IF、IH基差升水:2024年10月18日,我们预估未来一年中证...

龙旗科技:关于基差的这些问题,你都了解吗? | 金言洞见

突变升水的不同情况1、结构转换2019年2月25日,上证收盘上涨5.60%,深证上涨5.59%,,市场预期转暖带动股指期货基差巨幅升水,IF、IH和IC的当月合约较指数溢价程度分别为1.9%、1.7%和1.6%,如下表所示:上表展示了2019年2月股指期货前后两个交易日的升贴水变化(分红调整后),可以看出,IC合约由back结构转向contango结构...

...期指升水有所回归,行情或向第二阶段迈进——国新办会议点评与...

从基差变化的推动力量来看,本次基差走强更多的是由择时对冲资金以及非套保资金推动的。而升水走扩带来的安全垫使得更多的中性策略、刚性对冲资金入场进行套期保值。节后的首个交易日我们观察到各品种基差的升水均有不同程度的修复,部分合约转而贴水标的指数。因此从基差层面来看,市场抢筹情绪逐渐有所平复,行情逐渐向更...

如何计算商品的贴水并进行合理交易?这些贴水计算方法有什么实际...

2.加权贴水计算:在实际交易中,不同交割月份的期货合约价格可能不同,因此需要对不同月份的贴水进行加权平均(www.e993.com)2024年11月25日。计算公式为:加权贴水=Σ(各月份贴水×各月份合约权重)3.基差贴水计算:基差是指现货价格与某一特定交割月份期货价格之间的差异。基差贴水计算公式为:...

股指期货的基差和升水贴水分别是什么意思?

升水和贴水——是指期货价格与现货指数价格之间的差异升水:升水是指期货价格高于现货价格的情况,也就是基差为正的情况。这种情况下,期货价格比现货价格高,表明市场对未来预期较为乐观,可能存在持续上涨的预期。升水在股指期货市场中常常出现,尤其是在市场预期股票指数将上涨时,期货价格会被预期的上涨行情所推高,形...

基差、升水与贴水,股指期货市场的重要概念解析

贴水:现货价格高于期货相反,当现货价格高于期货价格时,我们称这种情况为“期货贴水”。在现货市场上,这被称为“现货升水”。期货贴水可能表明市场对未来价格的悲观预期或现货市场的相对强势。总之,基差、升水和贴水是期货市场中的重要概念,它们反映了现货与期货之间的价格关系以及市场的供求状况。对于套利者和套期保值...

如何判断期货市场的升水或贴水情况?这种判断方法有什么实际应用?

2.基差分析法:基差是现货价格与期货价格之间的差额。通过观察基差的变化,可以判断市场是处于升水还是贴水状态。基差为正时,市场处于升水;基差为负时,市场处于贴水。3.时间序列分析法:通过分析不同到期日的期货合约价格,可以观察到价格曲线的形状。如果价格曲线向上倾斜,则为升水;如果向下倾斜,则为贴水。

补保证金并非谣传,不出所料,中性策略在大涨中集体亏钱

有券商表示,虽然基差从贴水变升水,中性策略回撤较多,但不至于出现爆仓。原因有二:首先,当前DMA业务杠杆较低,首先和年初4倍杠杆的DMA业务爆仓不同,目前该业务杠杆仅2倍;其次,市场上大多数中性策略用的一般是1800成分股比较多,然后用IC/IF/IM混合对冲。此外,对于后市是否会出现因平仓导致的现货抛压,有市场人士指出,...