为什么大脑是对数的?
一个神经元上可能包含数百个大小不同的树突棘,这些树突棘在神经元的发育过程中会发生变化(可塑性),并承担着信息存储计算等功能。一项研究观察到,在小鼠的听觉皮层中,这些树突棘的大小也遵循对数正态分布(图4),而且它们的变化幅度与其自身大小成正比,这有点像股市中的资金波动:投入的资本越大,其波动的幅度也越...
国海研究 | 2024年中期策略/寻找利率曲线的机会—晨听海之声0815
报告摘要:均值方差框架核心逻辑思考我们尝试在均值方差模型的基础上,探索新的理论突破。我们认为,均值方差模型的协方差矩阵部分主要是用来衡量资产组合的波动性,但波动性本身并不完全等同于风险,所以直接将波动作为惩罚项未必是合适的选择。本文将探讨风险怎么通过适时调整协方差矩阵,更有效地管理和控制风险,实现策略的...
一张图教你正确选择定量资料的组间比较方法
所谓方差齐性也就是各组之间的方差是否相等,其实也就是看一下每组数据的波动情况是不是一致,如果有的波动大,有的波动小,那可能就是方差不齐,就需要采用一些备用方法。同样的,方差齐性也很容易在软件中实现,如果你看到方差齐性检验结果的P值小于0.05,那可能提示方差不齐。比如下图,左边的两组方差相等,右边的两...
如何用数学思维,理解商业世界的底层逻辑
先平方,再均差,这就是我们用来衡量一组数据“差异性”的方法,叫“方差”。有了方差这个指标,现在就算在你面前摆1万家公司,你也能先给他们先打分,再排序,然后准确地说出任何两家公司,谁的收入更分散,谁的收入更集中了。那什么是标准差?标准差,就是方差的平方根。X组数据的标准差,就是√536≈23.15。Y...
一个框架整合大脑理论 1 大视野概述
图。1简而言之,有机体可以通过调整其生成模型的预测和其观察到的数据来最小化变分自由能。在不同的环境中,这种最小化有不同的描述方式,例如最小化意外、最小化预测错误或最小化模型与现实之间的差异。所有这些都相当于在特定假设下变分自由能的最小化。
我国国债期货的套期保值功能检验——基于不同分布状态下DCC-GARCH...
的无条件协方差矩阵(www.e993.com)2024年9月10日。通过该模型,我们可以获得国债期现货收益率波动率和动态相关系数值,在此基础上可以计算最优套期保值比率。三、实证分析(一)数据来源和描述性统计本文选取5年期和10年期国债期货样本序列进行实证分析。由于国债期货合约每3个月滚动发行,合约到期交割后将不复存在,为获得连续的样本数据,本文选取...
2024年南京邮电大学硕士研究生考试大纲
3.数据的描述识记:分类数据、顺序数据和数值型数据的集中趋势、离散程度的测度、几种常用图形的使用和区别。应用:会计算分组数据和原始数据的均值、方差、标准差、离散系数;会运用标准差和离散系数判别社会经济现象的稳定性与平均指标的代表性。4.随机事件及其概率识记:随机事件、事件的概率、概率的性质、...
【平安证券】基金深度报告-量化资产配置系列报告之六:动量因子在...
截面动量可以用于多资产择券,我们通过构建分组策略来评价截面动量因子,构建方法为:每月月末计算资产池内各资产动量因子,根据动量因子大小将资产分为6组,记下月持有动量由大到小组合的策略分别为Group1-6。计算1-6组策略下月收益率及其动量因子数值的斯皮尔曼相关性系数,即为动量因子RankIC(信息系数)。因子RankIC...
描述数据波动大小的是
描述数据波动大小的是描述数据波动大小的是方差。1、方差用来度量随机变量和其数学期望即均值之间的偏离程度。统计中的方差是各个数据分别与其平均数之差的平方的和的平均数,设C为常数,则DC=0常数无波动,DCX=C2DX常数平方提取,若X、Y相互独立,则前面两项恰为DX和DY,第三项展开后为当X、Y相互独立时,故第...
Matlab马尔可夫链蒙特卡罗法(MCMC)估计随机波动率(SV|附代码数据
存在多种统计方法来衡量收益序列的历史波动率。高频数据可用于计算低频收益的波动性。例如,使用日内收益来计算每日波动率;使用每日收益来计算每周波动率。还可以使用每日OHLC(开盘价、最高价、最低价和收盘价)来计算每日波动率。比较学术的方法有ARCH(自回归条件异方差)、GARCH(广义ARCH)、TGARCH(阈值GARCH)、EGARCH...