Genome Bio丨邵振/柳欣/詹丽杏团队开发多样本比较模型集zMAP解析...
对此,zMAP和reverse-zMAP模型使用不同的分步回归流程构建均值-方差曲线来建模蛋白质信号中技术误差的影响,识别样本间差异表达的高变化蛋白质(hypervariableproteins);同时,提出基于均值-方差曲线对蛋白质信号强度做方差平稳z变换,得到一个表征蛋白质相对表达变化的z统计值。相比传统z-score变换,该统计值保留了有生物...
SPSSPRO | 方差分析、T检验、卡方检验如何区分?
单因素方差分析用于检验单因素水平下的一个或多个独立因变量均值是否存在显著差异,即检验单因素各个水平的值是否来自同一个总体。由此可以看出,用于分析的数据包括一个因素(自变量)、一个或多个相互独立的因变量。注意,因变量必须是连续型变量。举例:研究不同年龄段人群对于某一品牌的认知程度是否存在差异从理论上...
【机器学习】图解朴素贝叶斯|算法|高斯|定理|特征值_网易订阅
所谓『朴素』,是假定所有输入事件之间是相互独立。进行这个假设是因为独立事件间的概率计算更简单。朴素贝叶斯模型的基本思想是:对于给定的待分类项,求解在此项出现的条件下各个类别出现的概率,哪个最大,就把此待分类项归属于哪个类别。朴素贝叶斯算法的定义为:设为一个待分类项,每个为x的一个特征属性,且...
用多因子策略构建强大的加密资产投资组合:因子合成篇_腾讯新闻
2.近似共线性下OLS估计量非有效我们首先定义方差膨胀因子(variance-inflatingfactor,VIF)为VIF=1/(1??r????),指参数估计量的方差由于出现多重共线性而膨胀,随着相关系数增加,VIF显著增加。以二元线性模型为例:Y=β??+β??X????+β??X????+μ??相关系数的平方和完全不共线(完全...
泊松自助法 Poisson Bootstrap Sampling 大型数据集上的自助抽样
自助抽样通过从原始样本中有放回地抽取数据,生成多个新的样本。这些重采样的样本捕捉了原始数据的自然变异性,从而允许估计不同统计量的分布,例如均值、方差、回归系数等。这种方法反映了样本中数据点的多样性,能够更好地估计统计量的精度和不确定性。3、样本内估计...
如何通俗理解协方差、相关系数?
这种情况下某些的值与的值乘积为正,某些的值与的值乘积为负(www.e993.com)2024年10月24日。加在一起后,其中的一些正负项就会抵消掉,最后平均得出的值就是协方差,通过协方差的数值大小,就可以判断这两个变量同向或反向的程度了。所以,在7个样本中,与的乘积为正的越多,说明同向变化的次数越多,亦即同向程度越高,反之亦然。总而言之,...
【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...
均值-方差投资组合理论中,协方差矩阵是衡量投资风险的统计量,在量化投资中有广泛应用,其估计的精确与否直接影响模型的最终表现。考虑到金融数据具有时变性,本文研究了基于指数移动平均与多元GARCH模型的条件协方差估计方法。主要内容包括:1、综述条件协方差估计方法中两类协方差估计模型的原理;2、给出统一的评价体系,保证...
使用student’s T检验的未必是学生
1)样本来自的总体应服从或近似服从正态分布;2)两样本相互独立,样本数可以不等;两独立样本T检验目的是:利用来自两个总体的独立样本,推断两个总体是否存在显著差异。二、T检验和方差检验的原理T检验在统计学中是与Z检验、卡方检验齐名的三大统计方法之一,在网站分析中得到广泛的应用,T检验以假设检验为分析基础...
对冲基金Two Sigma:我们是如何预测长期收益的?
我们最终选择对利率的长期历史平均值进行估计,与近几十年的经验相比,利率溢价更能代表我们对未来的预期。尽管收益率下降自1980年以来为债券回报提供了强劲的推动力,但基于计量经济学和调查估算方法,对债券溢价的前瞻性估计在全球范围内一直在下降[12]。这种下降似乎与两个显著且可能相互关联的现象有关:通胀的不确定性...
SCI论文中的描述性统计(descriptive statistics)是什么?
方差(variance)是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数,同样用来描述数据的离散程度,实际上就是标准差的平方,其符号为σ??。在统计学史上,方差早于标准差出现,但由于统计学家发现,方差和样本值不在同一个数量级内(因为是平方过来的),不便于比较样本值与偏差之间的关系。后来,统计家为了保证计算...