四大行资本缺口2万亿?“中国版”TLAC、逆周期资本缓冲都来了,多种...
据了解,逆周期资本缓冲针对银行业所有机构,且须由核心一级资本满足。根据巴塞尔Ⅲ,逆周期资本缓冲要求在0-2.5%的范围内,其具体大小由广义信贷/GDP的缺口决定,如果缺口值高于10,将实施2.5%的要求。我国广义信贷/GDP的缺口长期处于较高水平,如实施逆周期资本缓冲监管政策,很可能触及2.5%的上限。对G-SIBs而言,逆周期...
香港适用的逆周期缓冲资本(CCyB)比率维持1%不变
香港适用的逆周期缓冲资本(CCyB)比率维持不变,仍为1%。香港金融管理专员余伟文表示:最新的经济指标显示香港经济活动在2023年第2季进一步回稳,但全球环境的不明朗因素仍然偏高。考虑到将于2024年过渡至1%正值中性CCyB的计划,现阶段适宜将CCyB比率维持在当前水平,并继续密切观察相关情况。
2023年全球系统重要性银行名单出炉,国有五大行将面临怎样的资本...
《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》规定,全球系统重要性银行应当同时满足外部总损失吸收能力比率要求和缓冲资本(储备资本、逆周期资本和系统重要性银行附加资本)监管要求。即除分阶段满足16%和18%TLAC风险加权比例以外,还需额外满足储备资本(2.5%),逆周期资本(目前为0),G-SIB附加资本要求(第一组1%、第二...
中信证券:二级资本债发行或将提速,且不排除TLAC非资本债务工具...
2021年10月,中国人民银行、银保监会、财政部发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》(以下简称《办法》),建立总损失吸收能力监管体系,要求我国全球系统重要性银行的风险加权比率应于2025年初达到16%、2028年初达到18%,同时还应满足储备资本、逆周期资本和附加资本等缓冲资本的监管要求。中国人民银行、银保监...
对标国际监管要求 中行、农行官宣TLAC发行计划
王一峰表示,根据《管理办法》,我国G-SIBs的总损失吸收能力主要由三部分构成:巴塞尔Ⅲ认可的受监管资本,即扣除缓冲资本(储备资本、逆周期资本和系统重要性附加资本)后的监管资本;TLAC非资本债务工具;存款保险基金可计入部分。谈及TLAC的发行缺口,薛慧如指出,根据测算,假设未来四大行风险加权资产增速8%、净利润...
银行密集发行永续债 - 经济观察网 - 专业财经新闻网站
商业银行应在最低资本要求的基础上计提储备资本(www.e993.com)2024年7月4日。储备资本要求为风险加权资产的2.5%,由核心一级资本来满足。同时,商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本。此外,系统重要性银行还应计提附加资本。国家金融监督管理总局数据显示,截至2023年末,商业银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率...
九卦| 全球系统重要性银行名单发布!五大行入选,交行首次!
《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》规定,全球系统重要性银行应当同时满足外部总损失吸收能力比率要求和缓冲资本(储备资本、逆周期资本和系统重要性银行附加资本)监管要求。即除分阶段满足16%和18%TLAC风险加权比例以外,还需额外满足储备资本(2.5%),逆周期资本(目前为0),G-SIB附加资本要求(第一组1%、第二...
聚焦中央金融工作会议:建设金融强国 坚定不移走中国特色金融发展...
张望军表示,对资本市场来说,未来要加强逆周期调节,提升资本市场监管适应性,牢牢守住风险底线。张望军说,规范发行和交易行为,及时评估优化股份减持、融资融券、再融资等机制安排,加强一二级市场逆周期调节,统筹优化上市公司回购、股东增持等制度,全面加强资本市场监管,加大资本市场防假打假力度,强化穿透监管,为投资者提供真...
央行:入选系统重要性银行均满足附加资本要求,无需立即补充
第四条系统重要性银行在满足最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求基础上,还应满足一定的附加资本要求,由核心一级资本满足。系统重要性银行分为五组,第一组到第五组的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求。若银行同时被认定为我国系统重要性银行和全球系统重要性银行,附加资本要求不叠加,...
...有新要求,“中国版”TLAC监管规则来了,更高资本要求意味着什么?
TLAC监管指标有两个。一是外部总损失吸收能力风险加权比率,2025年须达到16%、2028年须达到18%。同时还需满足储备资本要求、逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求。二是外部总损失吸收能力杠杆比率,2025年须达到6%、2028年须达到6.75%。央行等有关部门负责人表示,总体看,实施《管理办法》对我国全球系统重要性...