【华泰金工林晓明团队】不确定性与缓冲机制——华泰周期起源系列...
在不确定性可以被度量的情况下,可以有一些机制来保证企业不会因为大部分的不确定性打破生产循环。例如,单一消费者的需求发生时间是随机的,下游经销商需要保持一定的安全库存来匹配随时可能发生的需求;消费者对单一产品的需求随着时间可能发生改变,经销商需要引入库存调节机制来进行适当的匹配,当消费者群体的整体需求波动较...
BAYESFLOW:使用可逆神经网络学习复杂随机模型
在这种情况下,似然p(x|θ)仅通过模拟程序g的动作隐式定义,但对于模拟观测xi计算其确切的数值是不可能的。这反过来又阻止了标准的统计推断。似然自由问题出现在例如p(x|θ)没有封闭形式的情况下,或者当正向模型由随机微分方程、蒙特卡罗模拟或复杂算法定义时[27,49,47,51]。在本文中,我们提出了一...
哈勃常数危机
这其中最为突出的冲突来自早期宇宙和晚期宇宙的两种测量方法:一种是借助来自于早期宇宙再复合时期光子退耦从最后散射面传播到现在的宇宙微波背景辐射数据对宇宙学标准模型的全局拟合得到的观测限制,另一种是借助局域距离阶梯测距手段对经由造父变星校准后哈勃流上的Ia型超新星观测得到的直接测量结果。对于前者,Planck卫星合...
量子计算在亚式外汇期权定价中的应用
针对算术平均价格期权,Turnbull假设参考价格平均值近似满足对数正态分布,通过平均值的一阶矩和二阶矩拟合概率分布函数中的均值和方差参数,再利用B-S公式给出期权价值的近似闭式解。在数值方法中,蒙特卡洛法是一种较为常用的方法。蒙特卡洛法随机生成大量的资产价格变动路径,并在到期日计算各条路径上期权回报的平均值作...
这是一份获诸多好评【数值策划的年终总结】
1)感知上1~2点的力量值非常小,直观上能感知的变化不多。如果付出的成本很高的话,玩家就会因为成本很高,降低自己的需求。2)少量级的属性,很难做出有深度的追求体验。1个系统在1个等级段起码得有10%左右的属性量,才有可能被认定为明显的区别(韦伯定理),才能有效刺激追求。
变差是一种有方向的数值叫矢量
变差是一种有方向的数值叫矢量(www.e993.com)2024年8月5日。力就是一种矢量。两种力的相加,如果方向不同的话,就不能用数值直接相加。而是用几何矢量的相加。这个“1.41”就是一个系数。是两个垂直方向数值为"1"的矢量相加。应当是1的平方加1的平方等于2,再把这个2开方。也就是两个垂直方向数值1组成的正方形的对角线开方。
如何优化均值方差模型?Min-Max最优化方法探索——金融工程专题报告
回测时间区间为2010年1月4日-2021年6月30日,调仓日(对于基准就是再平衡日)为每季度第一个交易日。在每个调仓日,用最近1年的数据计算协方差矩阵,测试结果如下。从回测结果上来看,相交于基准,风险预算模型确实显著提升了组合的收益风险特征。风险预算股债1:1组合的平均权益仓位不足10%,但其年化收益率比股债19...
数值修约不清楚的,看这里!!!
例如数值1.008中的两个“0”是均是有效数字;数值8.01中间的“0”也是有效数字。④以“0”结尾的正整数,“0”是不是有效数字不确定,应根据测试结果的准确度确定。例如3600,后面的两个“0”如果不指明测量准确度就不能确定是不是有效数字。测量中遇到这种情况,最好根据实际测试结果的精确度确定有效数...
200 道经典机器学习面试题总结|权值|算法|范数|贝叶斯_手机网易网
2、两个方法都可以增加不同的正则化项,如L1、L2等等。所以在很多实验中,两种算法的结果是很接近的。区别:1、LR是参数模型,SVM是非参数模型。2、从目标函数来看,区别在于逻辑回归采用的是LogisticalLoss,SVM采用的是hingeloss.这两个损失函数的目的都是增加对分类影响较大的数据点的权重,减少与分类关系较小...
收藏| 总结经典的机器学习面试题
2、两个方法都可以增加不同的正则化项,如L1、L2等等。所以在很多实验中,两种算法的结果是很接近的。区别:1、LR是参数模型,SVM是非参数模型。2、从目标函数来看,区别在于逻辑回归采用的是LogisticalLoss,SVM采用的是hingeloss.这两个损失函数的目的都是增加对分类影响较大的数据点的权重,减少与分类关系较小...