几层仓位的设置依据是什么?这些依据在实际操作中有何作用?

最后,宏观经济环境的变化也是仓位设置的依据之一。经济繁荣时,企业盈利增长,股市往往表现较好,可以适当提高仓位。经济衰退时,股市可能面临压力,需降低仓位。总之,合理的仓位设置需要综合考虑市场趋势、个人风险承受能力、投资目标、投资期限、基金种类和宏观经济环境等多方面因素。只有在充分了解和分析这些依据的基础上,才能...

如何高频监测公募基金仓位变化?

卡尔曼滤波法根据基金截面行业持仓特征，结合行业日收益率与基金日收益，计算得到行业仓位最优估计，测算持仓为行业持仓。以每半年度公募权益基金整体行业仓位测算与真实值比较来看，行业仓位平均测算偏差0.32%，二次规划法行业增减仓测算胜率较高。▍投资应用：1）洞悉特殊行情下的基金经理投资行为：基金高频仓位测算可...

主动权益新基金建仓现状:有人踏空,有人两月赚40%,差距怎么这么大?

ITBEAR随着三季度财报的尘埃落定,市场得以一窥新成立的主动权益基金仓位情况。数据显示,自5月份以来成立的78只主动权益基金平均股票仓位达到了58.40%,但仅有4只产品的股票仓位超过了90%,同时有近30只产品的股票仓位低于50%,显示出建仓策略的多样性。在知名基金经理中,蔡宇滨管理的招商均衡策略在9月末的股票仓位...

茅台腰斩,熊市末期消灭一切信仰,这些基金竟然悄悄减了仓?

一个是仓位有要求。比如普通股票型基金，股票仓位不能低于80%；偏股混合型一般股票仓位在60%以上，平衡混合型股债上限为70%、下限为30%。一个是业绩考核以相对收益为主，择时很容易脱离同行，做得好是一回事，如果择时出错了，踏空承担的压力会更大。还有一个，身处投资一线，每天接触的都是市场讯息，想要忍住手...

公募基金集体降仓位?

从偏股基金整体仓位来看,仓位平均数、中位数、整体仓位三个计算维度得到的股票基金仓位较一季度明显下降。过去几年熊市并未对公募基金的总体仓位造成太明显的影响。这和以往每次熊市公募基金主动降仓位,一般到了熊市底部仓位最低的规律完全相反。当然,伴随着公募基金仓位偏高的现象,其实还存在一个我们之前讨论过的问...

2024年2季度末主要类型基金股票仓位数据报告

在基金分类上,我们做了细致的分类处理(www.e993.com)2024年11月8日。主要考虑7类股票方向基金的股票仓位情况,分别是1.1标准股票型基金、1.2行业与主题股票型基金、1.4标准指数股票型基金、1.5增强指数股票型基金、1.6股票ETF基金、2.1偏股型基金、2.2行业偏股型基金。在截止日期的股票仓位计算上,有算术平均计算口径与加权平均计算口径。从基金与市场...

【基金】权益仓位延续下调,增配电子,减配食品饮料——公募权益类...

仓位方面仓位水平整体下降。2024年第二季度,主动权益型基金仓位整体下降。算数平均仓位水平方面,股债平衡型基金仓位下降最少,下降0.95%,达到53.60%。股票市值加权平均仓位水平方面,偏股混合型基金仓位下降最多,下降1.28%,达到87.05%。板块配置方面增配港股,减配主板、创业板。2024年二季度,全部重仓股规模相较上季...

二季报|丘栋荣旗下基金普遍遭净赎回,买回快手,大笔减持中国宏桥...

丘栋荣的3支基金仓位水平在二季度略有上升过往来看,丘栋荣的仓位往往相对稳定在94%以上,一直保持高仓位水平运作;但在今年一季度,丘栋荣一反常态地降低了基金仓位;尤其是中庚价值灵动和中庚小盘价值,都下降到了90%附近;但在二季度,可以看到,中庚小盘价值、中庚价值灵动、中庚价值品质的仓位又重新被加回了94%以上...

一月对冲基金指数报告

排排网股票私募基金仓位指数图3是私募排排网组合大师的股票类私募仓位指数,排排网股票类私募基金仓位指数旨在统计股票策略私募基金的仓位变动情况,为私募基金研究及投资提供参考。股票类私募仓位指数统计截止于每月最后一个周五,采用基于净值的风格分析方法计算单只基金仓位,通过加权平均法计算得出全市场股票仓位。

基金拿了两三年还在亏钱 还要坚持长期主义吗?

例如,如果当前的权益类基金仓位占比还很轻,那我们就可以有计划的补仓权益类基金;如果目前我们的权益类基金仓位已经很重了,那就要慎重考虑是否再增加权益类基金的仓位了。2、金字塔补仓法金字塔补仓法是一种常见的补仓策略,它是指投资者在基金净值下跌过程中逐步增加补仓金额。通过这种方式,投资者可以在基金净值反弹...