拒当大冤种?ETF基金必看这个指标!
溢价率=(场内交易价格-基金净值IOPV)/基金净值IOPV*100%举个例子:当前ETF的交易价格是1.6850元,IOPV为1.6539元,那么该ETF的溢价率就是1.88%。这时意味着买入ETF,要比当前基金的实际净值多花1.88%;相反,此时卖出则可以比当前基金的实际净值多赚1.88%。ETF的实际价格由一篮子的股票价格共同组成,构成ETF基金的净值。
为什么ETF或LOF的场内外价格不一样?
据此,投资者可以对比和计算ETF或LOF每个交易日的二级市场交易收盘价和基金单位净值,如果这两个价格的差异显著,即折(溢)价率的绝对值大于5%,说明基金的二级市场交易价格显著偏离其基金单位净值。比如,某基金A的溢价率为15%,说明投资者及市场对基金A未来表现过于乐观,基金A的需求大于供给;某基金B的折价率为-...
场内基金的筛选有四:跟踪标的、流动性、基金收费和封基的折价率
封闭式基金具有一定的封闭期限,当它的封闭期限越长,那么它在场内交易的折价率越高。什么是封闭式基金的折价呢?比如某只封闭式基金的净值有1元,但在场内的交易价格只有0.85元,场内就折价15%。为什么会产生折价?因为有些人急需资金,他就会将封闭式基金转为场内卖出,按净值卖出是没有人要的,毕竟要到期之后才能变...
半导体板块逆势领涨!半导体ETF(512480)今日继续涨停,盘中折价率达...
值得注意的是,该基金涨停情况下盘中折价率依然超过5%!自9月24日以来,该ETF基金持续反弹,近7个交易日涨幅超过55%!基于此,投资者可通过持有半导体ETF(512480)来高效布局半导体核心领域。半导体ETF(512480)连续涨停之下,其联接基金仍开放申购中。相关ETF:科创50ETF基金(588180)、创科技ETF(159777)此外,对于场内ETF出...
节后首日百只基金集中提示溢价风险:近半数股票型ETF价格“失真”
如果将ETF的折价率或溢价率超过2%视作定价错位的话,截至9月30日,全市场791只股票型ETF中,价格“失真”的基金高达379只,占比约48%,已接近半数。110只基金提示溢价风险8只停牌作为可以同时在一级市场申赎并在二级市场买卖的产品,经综合估算后的指数成分股实时价格构成了ETF的实时参考净值,二级市场上的买卖金额则...
基金知识点合集(三):什么是溢价率?什么是折价率?
折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值(www.e993.com)2024年10月20日。根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。例如某封闭式基金市价0.8元,净值是1.20元,我们就说它的折价率是(1.20-0.8)/1.20=33.33%。
多只场内基金“打折” 套利需谨慎
具体来看,东方红恒阳五年定开、东方红睿泽三年定开A折价率分别为7.52%和7.44%,南方瑞合三年、中银证券科技创新3年封闭运作的折价率也均超过了6%。据悉,只有在场内交易的基金才存在折溢价,主要涉及ETF、LOF、封闭式基金。记者注意到,近期出现折价的基金大多属于封闭式基金。随着开放时间临近,基金折价率在降低。比如,...
ETF等场内基金“打折”,多为封闭式基金
2月24日,资本邦了解到,数据显示,截至2月23日,共有23只场内基金折价率超过4%,套利机会浮现。具体来看,东方红恒阳五年定开、东方红睿泽三年定开A折价率分别为7.52%和7.44%,中银证券科技创新3年封闭运作的折价率也均超过了6%。据悉,只有在场内交易的基金才存在折溢价,主要涉及ETF、LOF、封闭式基金,近期出现折价的...
10只科创主题基金折价率超10% 核心资产赛道交易或“过度拥挤”
从目前折价率较高的产品来看,多为科创主题类基金。数据显示,共有10只科创主题基金折价率超过10%,其中,截至11月13日,中银证券科技创新3年灵活配置混合基金的折价率高达14.19%,为场内买入的投资者提供了安全垫。4、周期股板块全面放量走强,人气板块科技股和消费股“逆势”走弱...
基金折价率是如何形成的
基金折价率的形成大致可归纳为以下几个原因:一是流动性损失。基金持股集中度过高和基金间交叉持股造成基金所持有的流动性受到影响。在投资者看来,按照基金所持股票市值为基础计算出来的基金并不能反映基金的真实价值,而是需要扣除流动性不足可能带来的净值损失,这就直接导致二级市场上的基金价格低于其净值。