【华安证券·金融工程】专题报告:数据挖掘的修正与基金的业绩表现
过去k持有期回报率与未来l持有期回报率的预期横截面协方差是通过分别对相关性公式的分子和分母应用期望算子,只能估计两个持有期之间的相关系数IC_t,kI,它是时间依赖的如果将这个公式的分子和分母都取市场回报预期,可以近似地将平均IC_kI视为公式(3)清楚地揭示了提高过去收益率预测能力的两种方法:1、增加形成...
【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...
指数加权移动平均协方差(ExponentiallyWeightedMovingAverageCovariance)是一种典型的条件协方差估计方法,该方法考虑到近期观察值更能反映近期变化趋势,对预测值有较大影响,因此对近期的样本赋予更多的权重,计算条件协方差矩阵的公式如下:其中λ∈(0,1),当t足够大时,上式与如下表达式近似从公式中可以看出,指数加...
数据科学在腾讯内容生态中的应用
DID方法的应用有两种情况:①单纯地计算差的差。先算B的值,再算下A的值。两个相减后,再做一些统计上的test,观察差异是否显著。如果是,说明这个intervention是有影响的,并且知道影响的大小。②第二种应用方式是把它放到一个线性回归里面。T代表时间,intervention会产生一个时间点。i表示两组...
机器学习基础之数字上的距离(一):点在空间中的距离
在这种距离计算中,会将各个分量都标准化到均值、方差相等的区间。假设样本集X的均值(mean)为m,标准差(standarddeviation)为s,那么X的“标准化变量”表示为:其中,标准化后的值=(标准化前的值-分量的均值)/分量的标准差。经过简单的推导就可以得到两个n维向量间的标准化欧氏距离公式为:如果将方差...
量子力学中的不确定性原理到底在说什么?
所以,如果想计算一个班级的整体波动,那你就先把这个班级的平均分算出来,再把每个人相对平均分的波动算出来,最后把所有波动加起来再除以总人数,这样得到的结果就能大致反映一个班级的整体波动了,这也是计算方差的大致思想。比如,一班的平均分是75分,有个同学考了70分,跟平均分差5分;有个同学考了80分,跟平均分...
好消息!2022高考确定不延期!附:轻松+10分的万能答题模板
③定方法:根据数列表达式的结构特征确定求和方法(如公式法、裂项相消法、错位相减法、分组法等)(www.e993.com)2024年10月23日。④写步骤:规范写出求和步骤。⑤再反思:反思回顾,查看关键点、易错点及解题规范。专题四、利用空间向量求角问题1.解题路线图①建立坐标系,并用坐标来表示向量。②空间向量的坐标运算。③用向量工具求空间的角...
人人都能看懂的EM算法推导
估计有很多入门机器学习的同学在看到EM算法的时候会有种种疑惑:EM算法到底是个什么玩意?它能做什么?它的应用场景是什么?网上的公式推导怎么看不懂?下面我会从一个案例开始讲解极大似然估计,然后过渡到EM算法,讲解EM算法到底是个什么玩意儿以及它的核心的idea是什么。之后讲解EM算法的推导公式,鉴于网上很多博客文章都...
处理效应异质性分析——机器学习方法带来的机遇与挑战
从方差分析的角度来看,上面的分叉标准实际上是要求组内方差最小化。与之相比,因果随机森林则在每个节点内估计因果效果τ^c1和τ^c2(如每个节点内部实验组的Y的均值减去控制组的Y的均值。当然,这里需要保证每个节点内部有实验组和控制组的个体,详见下面的参数设置)。此时在决定节点是否继续分叉时,所采用的标准就不再...
湖南学业水平考试在5月中旬进行,高二的同学,准备好了吗
三、直线与方程:牢记直线的一般式,点到直线的距离公式,两点间的距离公式。四、圆与方程:熟练求出切线方程,牢记圆的标准方程和一般方程,圆心坐标,可以根据方程求半径。必修三:一、算法初步:会看程序框图即可。二、统计:根据直方图求中位数,众数,平均数,了解方差,标准差概念。三、概率:掌握频数,频率,...
干货来袭:管理类联考(数学)的必考知识点
(1)平均值(2)方差与标准差:定义,计算、意义,线性变换,〖由统计意义快速计算〗,两组数据比较(3)数据的图表表示:直方图(频数直方图,频率直方图),饼图,数表3.概率(1)事件及其简单运算:复杂事件的表示,事件的概率意义,概率性质(2)加法公式:两事件独立、互斥、对立情况下加法公式,三事件加法公式...