【光大金工】分域法改进因子的新尝试——量化选股系列报告之十五

我们先以vwap(成交量加权价格)方式计算早盘涨幅,open-morning_cut表示早盘量价数据的时间范围为9:30至10:30;然后,定义早盘收益率为早盘vwap涨幅与开盘价涨幅之差,这种计算方式使得一字涨停板并不计入早盘收益;最后,用过去一段天数(window)的早盘收益率之和作为因子。通过观察图中展示的回测结果,我们发现原始的早...

高阶量价因子7月皆录得正收益 | 开源金工

(1)对选定股票,回溯取其最近20个交易日数据,计算股票每日振幅(最高价/最低价-1);(2)选择收盘价较高的25%有效交易日,计算振幅均值得到高价振幅因子;(3)选择收盘价较低的25%有效交易日,计算振幅均值得到低价振幅因子;(4)将高价振幅因子与低价振幅因子作差,得到理想振幅因子。详细构造步骤请参考开源金工...

选股器:尾盘振幅、筹码集中度(赠公式)

在所以股票里面,我们可以运用振幅这数据来筛选出符合条件的个股,一般选择振幅3%以上的个股即可。(一)操作步骤:1、打开A股涨幅排行榜,选中振幅(如下图)2、把振幅3%以上的个股全部加入到自选股里面,然后删除下跌的个股,保留涨的股票即可。3、以$金明精机(SZ300281)$为例,大家看3月25日的振幅4、我们再...

神级牛散讲解最详细的老鸭头形态思路以及配套选股指标(附公式)

对于鸭嘴部和60日均线之间向下通气的个股来说,反弹太弱,说明主力在前头部区间已经大量出逃。老鸭头选股指标:MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA20:=MA(C,20);MA30:=MA(C,30);MA120:=SMA(C,120,1);ZH:=ABS(MA5-MA20)/MA20*100<=10;GG:=ABS(MA5-MA30)/MA30*100<=10;HH:=MA5...

股票:九芝堂战法(通达信公式)

出了大韭菜坑；之后的19个交易日的振幅在7%以内；该区间小步碎阳且阳线多于阴线；买点设在阳线+信号“加”突破区间高点；止损设在最近一个放量阳线的开盘价或5%。为什么增加一个条件“加”呢？因为我人肉过滤了一遍之前搜索出来的股票，发现有信号“加”的上涨的比较多。九芝堂也是有信号“加”的，只不过是在刚出...

这是我见过最赚钱的战法:尾盘30分钟选股法,精准预测次日涨跌

1、振幅在5%以内(多空没有剧烈争斗)2、流通股本在20亿以下(剔除大盘股)3、换手率3%以上4、量比在1.5以上(较之前活跃)5、20天内有涨停板趋势历史(容易拉升)把符合以上条件的个股加入到自选板块里面综合选股里这些指标主要从这三个类别里选加入自选后...

股市中“傻瓜式”的指标DMI,十年仅靠一个指标选股,值得珍藏

DMI指标的计算公式如下:上升动向值(+DM)=|当日最高价-前一日最高价|如果+DM<|当日最低价-前一日最低价|,则+DM=O下降动向值(-DM)=|当日最低价-前一日最低价|如果-DM<|当日最高价-前一日最高价|,则-DM=O...

一位股市奇才编写的“均线粘合选股指标”,值得散户深读百遍!

目前大盘状态是震荡筑底阶段，那么振幅选择要宽幅一点，如此我们可以选择的股票会多一些。有时候均线粘合，但在高位的时候，均线粘合是呈现向下发散的，这种股票我们不能要，于是我想，均线要向上发散，这种才是我们需要的股票。最终出炉的就是这个公式。A1:=ABS(MA(C,10)/MA(C,20)-1)MA(C,5)>REF(MA(C,5)...

中金:关于动量,你所希望了解的那些事

传统动量因子的构造方式很简单:只需计算标的在过去某一个时间区间内的收益率,作为因子值即可。其中最广为使用的两个动量类因子,一个是以标的过去一个月收益率计算的“一个月动量”因子,公式为:PT/PT-1-1,我们不妨将其记为MOM_1M;另一个是以标的过去1年排除最近一个月的区间内收益率计算的“一年动量”...

量化交易产品初探(概念篇)

公式中,以x1f1为例,表示x1出现f1次。n为f1+f2+…+fn的和。e)平方平均数,公式如下。2.中值中值(Mid-value)又称中位数,是按顺序排列的一组数据中居于中间位置的数。中位数的计算,首先进行由小到大的排序。如果个数是基数,取中间的数即可。例如:1,2,3,4,5。中位数是3。