第四节 持续性银行监管的安排
监管程序的一个重要部分是监管者有权制定和利用审慎法规的要求来控制风险,其中包括资本充足率、贷款损失准备金、资产集中、流动性、风险管理和内部控制等方面。这类审慎法规可以表现为定性或定量要求,其目的是限制银行无限度地增加风险。这些要求不应取代管理部门的决策,而是规定最低审慎标准,确保银行以稳妥的方式开展业务...
资本充足率指标大排榜 哪些银行“核心一级”最吃劲
分银行类型来看,在34只二级资本债和永续债中,14只为国有大行发行,7只为全国性股份制银行发行,6只为城商行发行,7只为农商行发行。其中,国股行合计发行额度较高,占发行总额九成以上。“由于规模、财务状况等多方面限制,中小银行通常极少通过IPO、配股、定增、可转债、优先股等方式来补充资本,发行二永债应该是中...
资本新规助推信用风险缓释工具发展
资本新规将合格信用风险缓释工具划分为三类:质物、保证和信用衍生工具,其中信用衍生工具具体内容如表1所示。信用风险缓释的作用主要是降低交易对手的信用风险,而信用风险缓释工具就是风险转移的媒介。借此媒介,商业银行实现信用风险从高风险对象转移到低风险对象,进而可以使用相对低的风险权重计算风险暴露,起到节约资本的...
光大金融:“资本新规”或在二永债供需、季末流动性分层等角度对...
1)区域分布更加多元,新增配置严控久期,同时,随着债务负担较重地区严控新增,城投债整体供给减少,部分弱资质区域个券已逐步成为稀缺资产;2)部分城投类非标融资有序回表,银行理财相关信用风险得以缓释,也意味着部分相对高收益资产配置的减少与投资收益率的摊薄;3)随着城投债综合收益贡献与供给变化,部分城投仓位可能寻求其他...
两部门:拟将商业银行划分三个档次,匹配不同的资本监管方案
差异化资本监管不降低资本要求,在保持银行业整体稳健的前提下,激发中小银行的金融活水作用,减轻银行合规成本。五、本次修订对风险加权资产计量规则有哪些主要调整?总体上,增强标准法与高级方法的逻辑一致性,提高计量的敏感性。限制内部模型的使用,完善内部模型,降低内部模型的套利空间。
天风固收:资本新规主要影响CD需求,银行仍有发CD主动补负债压力
第二,资本新规对于CD期限的影响,需要从发行和需求两个方面理解(www.e993.com)2024年10月18日。对于发行方而言,在LCR、NSFR等流动性监管下,长期限CD才能满足银行负债管理需求。与此同时,信贷投放叠加政府债放量,银行特别是国有大行发挥带头作用,面临更高资产负债匹配压力。对于需求方而言,根据资管新规、《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的...
商业银行资本管理办法
第三条????商业银行资本应抵御其所面临的风险,包括个体风险和系统性风险。第四条????商业银行应符合本办法规定的资本监管要求。系统重要性银行应同时符合相关办法规定的附加资本监管要求。第五条????资本监管指标包括资本充足率和杠杆率。本办法所称资本充足率,是指商业银行持有的、符合本办法规定的资本...
厦门银行陈小蕾:利率债基投资与IRS对冲策略
对于纯利率或者以摊余成本法为基础的债基来说,资本新规对它们的影响相对较小。但对于涉及企业信用的债基影响会比较大,在季报中这类基金的信息披露可能不是特别清晰,这导致银行在最终计算时需要按照该品种的最高标准来计提,从而造成RWA显著增长。2IRS市场中参与的投资者有哪些以及他们是以什么目的参与此市场?
【深度解读】金融监管新规《商业银行资本管理办法》解读
附件3表4中新增合格信用衍生工具类型:新增了信用违约互换、信用保护合约、信用保护凭证。新规的调整还带来部分风险暴露的权重变化:1.2信用风险内评法正式稿在信用风险内部评级法部分的变化相对较小。调整1:新增新巴三中有关表外项目的相关要求正文第九十三条规定,商业银行采用高级内部评级法,应使用内部估计的非...
德勤、安永解析《商业银行资本管理办法》!
(1)“因抵债资产、未上市股权等原因形成的非交易目的的上市权益工具”可以不划入交易账簿;(2)内部风险转移仅适用于由内部衍生工具交易产生的风险转移,证券在交易账簿与银行账簿间的重新划分应视为账簿间转换。简化标准法板块(1)监管机构可以根据单家银行经营管理和风险水平等情况调整银行使用的市场风险资本计量方法;...