量化对冲基金高频交易受限 或迎监管风暴

逆市盈利出风头多个账户被限制交易证监会称将对发展程序化交易加强监管力度对普通投资者而言颇为陌生的对冲基金被拉到“聚光灯”下。一方面,34个机构、个人证券账户被限制交易,其中,实际控制人为何享健之子的盈峰资本昨日声明称,由公司担任管理人或投资顾问的四只量化对冲基金的证券账户被交易所限制交易三个月。这...

高频量化交易手续费或提升9倍至1元,将挤压部分高频策略空间

某资深量化人士则是指出,对整个量化行业而言,交易手续费的提升,会对高频策略的超额水平及策略容量带来一定冲击。交易成本有一定增加后,部分依靠高换手创造超额的策略,可能会适当降低换手。同时,基本面因子比重有望提升。从公司的角度来看,对规模较大的主流量化私募的影响预期较为温和:目前国内主流量化私募资管产品中,中...

量化投资赚的是什么钱?它是高频交易吗?主流量化策略是怎样的?2万...

高频交易是量化交易的一种形式,但绝大部分量化交易都不是高频交易。高频交易依赖于极快的交易执行速度,包括数据获取、指令生成和订单执行。这类策略在模型研究上往往会关注市场的微观结构,如订单簿的深度和宽度、买卖价差、市场冲击成本等信息。一般而言,我们所说的高频套利策略、做市交易策略属于这一交易类型;在交易执...

智能ai量化高频策略交易软件、现货合约跟单模式开发

一、智能AI量化高频策略交易软件开发1.项目规划与需求分析明确目标：确定开发智能AI量化高频策略交易软件的目标，包括预期功能、性能指标、用户群体等。需求分析：进行详细的需求分析，包括用户需求、市场需求、技术需求等。用户可能需要系统能够自动执行高频交易策略、实时数据分析、风险管理等功能。2.技术选型编程语...

...加强高频交易监管,10月8日正式实施!量化私募:中低频策略或成趋势

并且高频退出市场，对于非高频私募来说，未来可以以更优的交易价格拿到头寸。上海某百亿量化私募人士告诉记者，对于管理规模较大的头部私募而言，受制于管理规模和市场容量，以量价策略为主高频策略权重下降到次要地位，而以基本面为主的中频策略已经是主要交易频段，未来也会越来越受到重视。从量化私募上报月度报表，到...

量化交易精细化监管 明确高频策略差异化收费

程序化交易是指投资者通过计算机程序自动生成或者下达交易指令的行为,市场一般也称为量化交易(www.e993.com)2024年11月26日。成熟海外市场中,程序化交易占比超过50%。在我国,目前,程序化交易投资者持股市值占A股总流通市值的比重在5%左右,交易金额占比约29%。

...高频交易撤单收费将爆击“幌骗”交易,量化策略降频将成为大趋势

北京某百亿量化私募人士也是同样的观点,监管之前的量化合规培训也是在重点重申异常交易行为,比如极速虚假申报、频繁拉抬打压股价、瞬时大额成交等类型,其中极速虚假申报撤单就属于幌骗,撤单收费制就是为了打击“幌骗”交易行为,尤其是对超高频交易策略影响较大。

融券新规发酵,有量化停掉T+0日内回转交易,高频策略、日内策略被封杀

近期融券交易迎来监管加码，继去年对私募机构融券保证金由50%提高到100%之后，近期监管全面暂停限售股出借，实施融券T+1政策。有私募老总告诉记者，“新规出来之后，我们的日内回转都停掉了，新规对高频量化策略影响明显。”另外还有私募人士告诉记者，新规对高频策略、日内策略，尤其参与融券多空策略的量化冲击最大。有...

高频交易监管新规威力显现 股票量化私募转向中低频赛道

幻方量化称,按照交易所对高频交易的认定标准,使用高频策略的资金量在整体量化投资规模中占比并不高。与此同时,随着对高频交易监管的强化,高频类策略未来在量化投资中的占比将进一步下降。转向中低频赛道在一系列规范程序化交易新规出台以及市场风格变化背景下,量化行业正面临资产规模缩减、收益下滑甚至亏损的困境。

量化策略:商品期货的中高频数据的高阶特征分析

在量化交易策略中,我们通过多次资产组合,对风险资产的权重进行动态调整。除了关注截面上资产组合本身的风险、收益率之外,还应该关注制定策略在时序上的稳定性、胜率、风险等。常用的业绩评价指标主要包括:(1)信息含量更加丰富相较于日频数据,高频数据具有更加丰富的信息量。高频数据体量往往明显大于低频数据。相对于...