高校“神”论文:基金经理越丑,回报率越高!

该论文指出：“基金投资回报率可能与基金经理的外貌有关，且外貌越普通，回报率越高。”这篇严肃的学术论文由上海一所双一流大学的金融学院白某某和田某某两位学者撰写。研究对象为1677位中国主动股票型基金经理。通过对照片去除头发、饰品及服装干扰，仅提取面部特征，并采用深度学习技术量化面部吸引力，结果表明，外貌...

NBER工作论文:量化研究的利器!

NBER还组织多个研究项目,举办学术会议和研讨会,建立了多个研究网络,将全球经济学家、政策制定者和研究人员联系起来。作为一个独立的研究机构,NBER聚集了许多诺贝尔经济学奖获得者,并以其客观、科学的研究方法和高质量的研究成果在国际经济学界享有极高的声誉。NEBR有大量关于量化投资的论文,大家可以通过网站中的高级搜...

怎么自学量化投资

1.基础知识的学习首先,你需要建立扎实的金融和数学基础。这包括理解基本的金融市场运作、投资理论、统计学和概率论。可以通过阅读经典金融书籍、参加在线课程或报名金融专业的课程来实现这一目标。2.编程技能的提升量化投资离不开编程。Python是目前最受欢迎的编程语言之一,因为它具有丰富的库和社区支持。学习Pyth...

86岁“最会赚钱的数学家”Jim Simons去世,量化投资一代传奇落幕

晚年时期,经历了商界起伏的Simons又重新回归数学研究领域,与另外两位美国国家科学院院士JeffCheeger以及DennisSullivan合作。2007年,69岁的Simons与DennisSullivan在TopologyJournal上共同发表了一篇被广泛引用的论文,依旧是他年轻时研究的微分几何领域。论文地址:httpsarxiv/pdf/math/0701077Simons的妻子曾...

斯坦福发文:AI写论文比例激增,CS专业是重灾区,现状堪忧投资者

而使用所有词汇可以最小化因词汇选择导致的设计偏见并且在生成稳定估计时更有效率，表现为bootstrap计算出的置信区间更小。因此，作者最终选用了所有词汇进行估计。总结通过分析数百万篇论文，本文发现在ChatGPT发布后的短短五个月里，LLM迅速成为了许多学者修改论文的得力助手，特别是在计算机科学领域。大约17...

念空观察|学术论文节选——探究2007年8月美国量化策略震荡

在2007年8月6日的一周内,一些备受瞩目且非常成功的量化多空股票对冲基金经历了前所未有的亏损(www.e993.com)2024年11月13日。根据TASS对冲基金数据的经验结果以及特定多/空股票策略的模拟表现,我们假设损失是由一个或多个规模可观的量化股票市场中性投资组合的快速平仓引发的。考虑到这种情况发生的速度和价格影响,这很可能是多策略基金或自营交易部门...

期货量化怎么学

金融市场不断变化,量化交易技术也在不断进步。因此,持续学习和实践是必不可少的。参与线上论坛、加入量化交易社区、阅读最新的研究报告和论文,以及不断实践和优化自己的策略,都是提升量化交易技能的有效途径。通过上述步骤的学习和实践,您将能够逐步掌握期货量化交易的核心技能,并在实际操作中不断优化和提升自己的交...

成立2年产出280篇论文,一个顶尖数学家兼亿万富翁和他打造的新型...

当地时间2024年5月10日,传奇数学家、慈善家,被誉为华尔街最成功投资者的吉姆·西蒙斯(JimSimons)在美国纽约去世,享年86岁。此时,他的净资产估值为314亿美元,名列世界上最富有个人排名的第51位。吉姆·西蒙斯1938年4月25日出生于美国马萨诸塞州。作为数学家,西蒙斯以其在几何与拓扑...

岩思基本面(一) | 基本面量化:另辟蹊径的小众之路

有趣的是,作者尝试用6大类因子来解构“股神”的赚钱逻辑:质量、贝塔、市场、规模、价值、动量。以这几类因子为基础模拟出的“巴菲特式”投资组合,长期远远跑赢指数,表现可以和伯克希尔媲美。这篇论文展现了量化思维与主观基本面选股的有效结合。这不禁让人思考:如果我们有足够多的样本量,并用量化模型复刻众多卓越...

引用次数为何不能准确衡量论文重要性?科学发现跨时间、跨学科的...

长期以来,科学出版物的影响力一直是通过引用次数来量化。然而,这种方法很容易受到不同学科流行程度变化的影响,限制了研究人员准确评估一项科学发现真实的重要性。例如,原始引用次数表明,生物医学研究的进步一直让所有其他学科的成就相形见绌。图1:1985年两个不同学科发表在Nature上的论文引用,如果只看原始引用(左图)...