芝大论文证明GPT-4选股准确率高达60%,人类股票分析师要下岗?AI...
AI大牛田渊栋也表示,GPT-4的优异表现,不排除是训练数据集中包括了未来的股票价格,因此GPT-4直接开了挂,据此对2021年起的股票样本进行了选择。至于测试GPT-4是否开了挂,理论上并不复杂:只要获取股票的历史纪录,将其重命名为某个新代码,将其输入来测试就可以了。研究内容怎样衡量LLM在未来决策中的作用?在这项...
媒体关注对格力电器股票价格影响的分析—论文参考
本论文正是基于这样的背景而展开的,第一,对国内外媒体关注理论研究文献进行梳理,然后介绍媒体关注的概念及相关的理论基础;二是通过分析格力电器的财务指标,确定媒体关注对格力电器的影响渠道;最后借鉴现有学者对媒体关注影响格力电器的股票价格研究提出,几点预防措施。本研究帮助格力电器进一步厘清媒体关注对其股票的影...
李凯长聘副教授合作论文在JFE发表,研究基于金融中介的股票收益...
日前,北京大学汇丰商学院李凯长聘副教授的合作论文“Intermediary-basedequitytermstructure”(《基于金融中介的股票收益期限结构》)在JournalofFinancialEconomics发表(Volume157,July2024,103856)。该研究建立基于金融中介的资产定价模型,首次全面解释了股票收益期限结构(equitytermstructure)的动态变化。论文...
谁在使股市泡沫走向崩溃?
因此,凡是预言股市牛市的利好消息,都令广大股民欢心鼓舞,博得了广大股民的齐声喝彩;凡是警告股市泡沫的分析和劝告,都引起了广大股民的恐慌和愤怒,遭到了广大股民的群起抨击。2.股市泡沫是怎样崩溃的?2000年前的股市泡沫并非是因为吴敬琏的一句话造成的,而是股市泡沫确实达了到一捅就破的程度。股市泡沫是否达到了即...
GPT-4预测股票涨跌更更更准了!东京大学新框架LLMFactor提升显著 |...
论文链接:httpsarxiv/pdf/2406.10811.pdf金融市场分析近年来,大模型(LLM)在处理文本数据,尤其是对文本数据的分析和理解方面取得了巨大成功,但金融市场的预测依赖于对时间序列数据的复杂分析,这要求模型不仅要理解历史数据,还要能够从中提取对未来有预测价值的信息。
念空观察|学术论文节选——探究2007年8月美国量化策略震荡
在2007年8月6日的一周内,一些备受瞩目且非常成功的量化多空股票对冲基金经历了前所未有的亏损(www.e993.com)2024年9月7日。根据TASS对冲基金数据的经验结果以及特定多/空股票策略的模拟表现,我们假设损失是由一个或多个规模可观的量化股票市场中性投资组合的快速平仓引发的。考虑到这种情况发生的速度和价格影响,这很可能是多策略基金或自营交易部门...
他们研究中国股市波动对心脏病的影响,还发了论文:涨跌均会增加...
近日,一组由国内公共卫生学者及临床医生组成的联合研究团队,在TheInnovationMedicine期刊发表论文,表明股票指数的上涨和下跌都可能迅速引发急性冠状动脉综合征(ACS)及其亚型的发作,且该影响可持续3天。进一步分析揭示,春夏时期,女性群体以及小于65岁的人群可能更加敏感。
收益率16.6%!超越ChatGPT的股票预测模型来了,还能给出合理解释
这篇论文提出了一个“总结-解释-预测”Summarize-Explain-Predict(SEP)的框架,该框架利用了一种模型自反思思想和近端策略优化(PPO),使LLM能够自主学习如何生成可解释的股票预测。通过自反思过程,模型学习如何解释过去的股票波动。PPO训练过程中的训练样本来自反思过程中生成的响应,无需人工标注,极大得节省了人力,增...
基金经理“颜值越低,业绩越好”?有人还发了论文!业内人士:以貌取...
论文共分为六大部分:1、引言2、介绍中国股票基金的数据以及量化基金经理面部吸引力的深度学习模型;3、展示基金经理吸引力与基金绩效之间的主要结果;4、报告了基金经理颜值与吸引资金流入、职业生涯发展等方面的关系;5、分析绩效差异背后可能存在的原因;6、总结。
【学术论文】一种基于股票情感分析的股市趋势预测方法
论文研究通过分析不同专业人士发布股评的情感极性来预测股票上涨与下跌趋势。提出了一种综合金融词组词典和结尾段加权的情感分析方法,能解决情感字典分析方法对领域依赖性问题,有效地提高了情感分析准确度。另外,论文还提出了一种加窗的股票预测模型,可用于分析预测事件窗口的最佳值。实验结果表明,基于股评情感分析来预测...