湖北省自考金融学(专升本)专业考试计划-2025年启用
培养学生金融市场营销的观念和能力,为从事相关工作和后续专业课程的学习打下基础。13.金融衍生品投资本课程旨在培养学生理解金融衍生品中各种投资的组合和管理方法。掌握金融衍生品投资的风险与收益、资产组合原理、资产定价原理、个人资产组合管理、金融衍生品投资管理等内容。为从事资产组合管理工作打下良好的理论与操作...
新书推荐丨中国证券业高质量发展论文集(2023)
为集中展示证券行业年度研究成果,《中国证券业高质量发展论文集(2023)》精选2022年证券业协会内刊《中国证券》《传导》81篇文章结集出版,涵盖党建引领推动证券业高质量发展、ESG与上市公司高质量发展、场外衍生品市场发展、业务风险监测与管控、金融科技融合发展等行业热点研究,供学习交流。本书目录-上下滑动查看完整目...
期货期权论文的关键要点分析
首先,论文应清晰定义期货期权的基本概念,包括其定义、类型(看涨期权和看跌期权)以及它们在金融市场中的主要功能。期货期权允许持有者在特定时间内以预定价格买入或卖出期货合约的权利,而非义务。2.期货期权的定价模型深入分析期货期权的定价模型是论文的另一个关键点。Black-Scholes模型和二项式模型是两种常用的定价方...
科研进展 | 麻省理工&新国立:探索量子计算在衍生品定价中的应用
与完备市场不同的是,不完备市场则指市场中存在一些金融衍生品,其价格无法通过现有资产组合来唯一确定。在这种市场中,一些风险不能被完全对冲,价格的确定性较低,可能存在多个公平价格或价格区间。在不完备市场中,寻找衍生品价格范围的问题可以转化为一个最大化和一个最小化问题,这可以通过线性规划来解决。三种量子...
招聘丨清华五道口招聘博士后,期待您的加入!
1.在国内外高校获得经济学或金融学博士学位和学历,品学兼优,身体健康,年龄一般在35岁以下,获得博士学位年限不超过三年;2.具有扎实的经济学理论基础,具备一定的独立研究能力,对开展理论或者实证分析(完成包括数据清洗、统计与分析等方面的工作)、论文写作和会议宣讲有一定的经验;...
密集科研项目:精算课题:基于应用数学和数理统计的金融衍生品定价...
套利定价模型和风险收益的多因素模型ArbitragePricingTheoryandMultifactorModelsofRiskandReturn.金融衍生品:期权期货市场OptionsMarkets期权定价分析与研究OptionsandOptionsPricing项目回顾和成果展示ProgramReviewandPresentation论文辅导ProjectDeliverablesTutoring...
??李辰旭:构建由数据驱动的金融衍生品定价模型 | 学术光华
本文的发表开启了构建和应用数据驱动的金融衍生品定价模型的序幕,将启发后续系列研究,例如,这种方法可以被广泛地应用于基于各种类型标的资产的期权(例如股票期权、股指期货期权,利率期权等)。在我国金融衍生品市场逐步发展的当下,这无疑会提供一种有力的新工具,有助于探索和建立适应我国市场的新模型,从而助力交易决策...
第三届衍生品学术论坛优秀论文宣讲会召开
当前,我国有色金属行业已发展成为市场化程度最高,与国际最为接轨的行业。我国有色产业长期稳定盈利和稳健经营,与其市场化和国际化程度较高、产业结构不断调整升级有主要关系:此外,我国有色金属期货市场也起到了积极的促进作用。除此之外,此次宣讲的代表论文还有北京金融衍生品研究院的《货币政策利率的传导及利率期货...
博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书
本基金跟踪复制中债-7-10年政策性金融债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选...
华东政法大学法律与金融学院导师
4.衍生品合约失败案例研究及其启示,《证券市场导报》,2010035.衍生品合约成功因素研究综述,《现代管理科学》,2010026.道德投资和邪恶投资对比研究,《上海管理科学》,2010037.存托凭证相关法律问题探讨,《上海金融》,2007128.社会文化、数字偏好与股票报价:中国股市的价格群集现象研究,《中国软科学》,2008069...