兴银理财“加利略”多资产多策略体系全天候捕捉市场机会,“兴银...
2、风险均衡,价值均衡,动量平衡。在产品运作上,首先把整体风险把控在一个范围内,保持投资组合风险的稳定性;其次将整体价值做到最大,择时判断哪类资产在当下市场更有价值,从而构建起具有最优性价比的投资组合;最后在前两步形成的框架上进行加减,根据市场情况微调,追逐市场上的优势资产。在确定了各类资产配置的最优...
R 语言GJR-GARCH、GARCH-t、GARCH-ged分析金融数据波动性预测...
条件方差动态、均值模型和分布情况。最优参数的估计值、标准误差、t值和p值。稳健标准误差。对数似然值和多种信息准则。多种检验如加权Ljung-Box检验、加权ARCHLM检验、Nyblom稳定性检验、SignBias检验、AdjustedPearson拟合优度检验等的结果。最后进行了预测:forc=ugarchforecast(fit_s...
【机器学习】数据维度爆炸怎么办?详解5大常用的特征选择方法
RFE的稳定性很大程度上取决于在迭代的时候底层用哪种模型。例如,假如RFE采用的普通的回归,没有经过正则化的回归是不稳定的,那么RFE就是不稳定的;假如采用的是Ridge,而用Ridge正则化的回归是稳定的,那么RFE就是稳定的。Sklearn提供了RFE包,可以用于特征消除,还提供了RFECV,可以通过交叉验证来对的特征进行排序。fr...
中信证券2024年下半年财富配置展望(全文)
新兴市场股票:上期观点认为,新兴市场经济基本面有望延续改善、外部环境较为友好,但部分政府内生的不稳定性或造成扰动,对新兴市场股票的量化打分为+3。本期观点认为,新兴市场政府多数已经完成选举,政治不稳定性因素得以消除,但考虑到新兴市场受强美元的压力较为明显,更大的市场弹性或许要等待后续美联储开启降息周期,本...
如何让自己在“输”的时候仍然获益?
他首先通过抛售政府债券,造成市场的恐慌,然后在价格低落时秘密回购,利用市场的非效率性获取利润。02事件驱动策略事件驱动策略侧重于利用公司或经济事件引起的价格变动。罗斯柴尔德的操作明显是围绕着一个重大的历史事件——滑铁卢战役。通过预先了解这一事件的结果,他能够在大多数市场参与者之前做出交易决策,从而在...
药监局印发药品抽检探索性研究原则及程序
分析杂质来源,明确杂质的引入途径,探讨降低杂质的方法;分析有关物质与处方工艺、包装材料等的关系,特别是原料药质量、制粒工艺、成型工艺等,并考虑辅料与有关物质降解的关系;分析水分等多种因素与药物稳定性、有关物质产生是否有关(www.e993.com)2024年9月22日。3.1.1.3元素杂质残留。结合生产工艺进行考察;特别关注原料药中使用金属催化剂的情况,...
历届诺贝尔经济学奖得主介绍:1969-2022(5万字长文)_腾讯新闻
这项模型完善了原有消费和生产理论,讨论了多个市场保持稳定性的条件,扩大了静态分析的适用范围,同时引入多期动态分析。与此前的模型相比,希克斯的模型为研究外生变量变化的结果提供了更多的可能性,成为沟通一般均衡理论与通行的商业周期理论的重要桥梁。其三,希克斯对福利经济学的研究贡献巨大。这主要体现在如下三个方面...
射频处理提高米糠稳定性及其对品质的影响
根据实际情况将工艺参数进行整理,得出整理值为极板间距10.5cm、射频温度92℃、射频时间5.3min,在此条件下进行3次平行实验,该条件下脂肪酶相对活性平均值为18.25%。实测值与预测值之间具有良好的拟合性,从而证实了模型的有效性。结果表明此方法可以有效钝化米糠中的关键酶,从而提高米糠的储藏稳定性。
如何优化均值方差模型?Min-Max最优化方法探索——金融工程专题报告
从回测结果上来看,均值方差组合的表现并没能够在风险平价组合上有进一步的提升,不仅在收益上弱于风险平价组合,并且回撤也比风险平价组合更大。均值方差组合的卡玛比率只有1.75,大幅低于风险平价组合的2.21。均值方差模型样本外的不稳定性,以及对预期收益和协方差矩阵的依赖性成为了其被业界广泛使用的阻碍。
...风格稳定的绩优股票基金筛选策略--基于风格稳定性与业绩持续性...
不同样本区间风格回归系数的方差(SDS指标)衡量基金风格的稳定程度接下来我们构造SDS指标来检测基金风格的稳定程度。SDS指标可以测量基金在某一时期内投资组合风格变化的整体波动率,能有效及时地测量基金投资风格的一致性。该指标是在Sharpe风格分析模型回归参数的基础上进一步计算而来的。基金的SDS值越大,说明其发生...