【华安证券·金融工程】专题报告:宏观趋势与因子择时

事实上,这些模型产生的SDF的波动性和异方差性要比作者估计的SDF小得多。本文接下来的内容安排如下:首先,本文将讨论相关文献。第3章将阐述因子回报和宏观驱动因素模型。第4章将描述数据(第4.1节),证明均衡校正项在因子空间中的存在(第4.2节),并说明FECM模型对因子择时的捕捉能力(第4.5节)...

新书|《实证研究与计量工具》|论文|方法论|会计研究|计量经济学...

第四章讨论经典线性回归模型,讲解回归分析、最小二乘法、假设检验的基本原理等。第五章在经典线性回归模型的基础上,针对基本假设前提的违背和应对问题展开讨论,内容涉及异方差、自相关、多重共线性、生性等方面。第六章探讨面板数据模型,介绍常见的面板数据模型以及估计方法,讨论动态面板数据的处理方法、面板数据模型...

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《计量经济学软件EViews操作和建模实例》分为十章,第1章是导论;第二章是经典计量经济学模型;第三章是放宽基本假设的回归模型;第四章是面板数据分析;第五章是相关检验,包括平稳性检验和协整检验;第六章是条件异方差模型;第七章是向量自回归模型;第八章是其它回归模型,包括排序选择模型、二元离散选择模型、审查回归...

湘潭大学2023考研考试范围:004011计量经济学

第八章异方差考试内容异方差;异方差的后果;异方差识别与检验;加权最小二乘法考试要求同方差假设;了解观察异方差的图形法以及几种规范的异方差检验方法。这些方法都试图寻找误差项方差与自变量之间的相关性,需了解各不同方法相关统计量的构造方式,并对其进行对比。理解异方差的概念和异方差性对OLS所造成的影响...

保监公告第48号

多元线性回归模型参数的最小二乘法估计多元线性回归模型参数的假设检验及置信区间多元线性回归模型的拟合度及F检验异方差性问题序列相关性问题多重共线性问题非线性回归模型指数平滑模型移动平均模型自回归模型ARMA模型自相关函数及偏自相关函数回归模型预测时间序列模型预测预测区间...