说说电力市场电价预测方法

然而,时间序列法的主要难点在于如何选择恰当的模型,以及如何处理电价序列中的异方差性和跳跃特性。2、人工神经网络法人工神经网络(ANN)因其强大的非线性映射能力和自学习能力,在电价预测中得到了广泛应用。神经网络能够从大量历史数据中自动提取特征,建立输入与输出之间的复杂映射关系,从而实现对未来电价的准确预测。

【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格

??检验市场是否为弱式有效的主流方法主要分为两类:一是检验股票价格序列是否符合随机游走,常用方法包括单位根检验、Hurst指数检验和方差比检验;二是检验价格序列是否具有序列独立性,常用方法包括BDS检验、游程检验和序列相关检验等。然而,从实证结果来看,市场尚未完全达到弱式有效的直观体现是我们仍然可以通过历史K线指标...

【华安证券·金融工程】专题报告:另类情绪指标与股票市场收益之间...

我们使用普通最小二乘法(OLS)估计方程(2),并报告经过White校正的t统计量,这些统计量对异方差性具有鲁棒性。图表8列出了变量定义和来源。图表9报告了回归估计结果。列(1)包括月份虚拟变量以及国家和年份固定效应。结果显示,情绪下降期(负面月份)与基于音乐的情感显著负相关,t统计量超过9;我们在情绪...

大数据背景下农产品冷链物流发展路径研究

残差分析的结果表明,模型的残差符合正态分布,没有显著的自相关性和异方差性,这说明模型拟合良好,预测结果较为可靠。如表5。表5残差分析②模型回测本文利用历史数据对模型进行了回测,将预测值与实际值进行了对比,并计算了误差率。回测结果显示,预测值与实际值之间的误差较小,且误差率保持在合理范围内。这表...

2024年湖南师范大学研究生入学考试经济学基础考研大纲

(二)异方差性了解异方差性的概念和类型;了解异方差性的后果;掌握异方差性的检验方法;掌握修正异方差性的主要方法。(三)内生解释变量问题了解内生解释变量问题的概念;了解内生解释变量的后果;理解和掌握工具变量方法;理解和掌握内生性检验与过度识别约束检验。

回归模型中,异方差性问题如何解决?

异方差性处理方法解决异方差问题一般有三种办法,分别是数据处理(取对数)、Robust稳健标准误回归和FGLS法;三种办法可以同时使用去解决异方差问题(www.e993.com)2024年11月5日。1.原数据做对数处理针对连续且大于0的原始自变量X和因变量Y,进行取自然对数(或10为底对数)操作,如果是定类数据则不处理。

以日美两国为例,际股市间的动态,存在着怎样相关性?

这主要是由于目前国内关于股市间动态相依关系的研究大多是从非平稳时间序列角度进行的，而非平稳时间序列常常表现出较强的条件异方差性，因此对这一问题进行研究时就需要借助GARCH族模型。而GARCH族模型又有很强的时变性，这也给研究人员带来了一定难度。另一方面，对于动态相依关系的研究，许多学者也已经进行了初步...

美国联邦基金利率及美元周期与棉价相关性

为了对上述理论分析进行检验,接下来使用美国联邦基金利率、美元指数和美棉期货价格的历史数据进行相关性检验。本文采用了2000年1月到2022年9月的美国联邦基金利率、美元指数及美棉期货价格的月度数据,通过VAR模型来检验三者之间的周期性相关关系。为了降低异方差性对检验结果的影响,本文对USDI和CF取自然对数处理,并用lnU...

从六方面看股指期货与A股市场波动性关系

GARCH模型解决了异方差性问题,很大程度上可以合理刻画波动率变化,但仍有一些不完善之处。TARCH模型又称为门限模型(ThresholdARCH),一般化的条件方差方程如下:当小于0时,为1;当大于0时,为0。在这个模型里,好消息,坏消息,对于条件方差具有不同的影响。好消息的影响是,坏消息的影响是。如果,坏消息增加了波动率...

IV和GMM相关估计步骤,内生性、异方差性等检验方法

一、解释变量内生性检验首先检验解释变量内生性(解释变量内生性的Hausman检验:使用工具变量法的前提是存在内生解释变量。Hausman检验的原假设为:所有解释变量均为外生变量,如果拒绝,则认为存在内生解释变量,要用IV;反之,如果接受,则认为不存在内生解释变量,应该使用OLS。