说说电力市场电价预测方法

然而,时间序列法的主要难点在于如何选择恰当的模型,以及如何处理电价序列中的异方差性和跳跃特性。2、人工神经网络法人工神经网络(ANN)因其强大的非线性映射能力和自学习能力,在电价预测中得到了广泛应用。神经网络能够从大量历史数据中自动提取特征,建立输入与输出之间的复杂映射关系,从而实现对未来电价的准确预测。

【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格

LB检验结果显示,模型残差不存在自相关性;ARCH检验结果表明,模型残差不存在异方差性。因此,我们认为模型残差为白噪声,已无可利用的信息,模型已经捕捉到了所有可用的线性关系。4.3.模型训练结果模型预测结果采用前移验证的方式生成,即每日传入新的收盘价,并使用新数据重新训练模型。线性模型预测结果常用的评价指标包括...

【华安证券·金融工程】专题报告:宏观趋势与因子择时

考虑了因子回报的可预测性后,估计得到的随机贴现因子(SDF)的波动性显著增加。与传统的常数风险因素溢价模型相比,本文模型中的SDF方差更大,且呈现出更强的异方差性。这种SDF的波动性变化对投资者的资产配置和风险管理策略具有重要影响,表明投资者在构建投资组合时应考虑因子回报的可预测性。实证研究与数据支持...

【华安证券·金融工程】专题报告:另类情绪指标与股票市场收益之间...

我们使用普通最小二乘法(OLS)估计方程(2),并报告经过White校正的t统计量,这些统计量对异方差性具有鲁棒性。图表8列出了变量定义和来源。图表9报告了回归估计结果。列(1)包括月份虚拟变量以及国家和年份固定效应。结果显示,情绪下降期(负面月份)与基于音乐的情感显著负相关,t统计量超过9;我们在情绪...

大数据背景下农产品冷链物流发展路径研究

残差分析的结果表明,模型的残差符合正态分布,没有显著的自相关性和异方差性,这说明模型拟合良好,预测结果较为可靠。如表5。表5残差分析②模型回测本文利用历史数据对模型进行了回测,将预测值与实际值进行了对比,并计算了误差率。回测结果显示,预测值与实际值之间的误差较小,且误差率保持在合理范围内。这表...

回归模型中,异方差性问题如何解决?

在计量经济学中,一些情况下会出现异方差问题,严重的异方差问题会影响模型估计和模型检验等,因而在OLS回归时需要对其进行检验,如果出现异方差问题需要进行对应处理(www.e993.com)2024年11月5日。异方差性的检测方法1、残差图通过绘制残差图,将残差项分别与模型的自变量X或者因变量Y,作散点图,查看散点是否有明显的规律性。

异方差随机性的误区:异方差给消费者按价格评估质量造成的偏见

人们通常认为价格与质量之间有着直接关系,即价格低说明质量差,价格高说明质量好。但其实二者关系更加复杂,并会因不同产品的价格有很大出入。质量在价格范围一端的变化也可能大于另一端,这就是异方差性现象。洗衣粉通常价格低的质量也低,但价格高的质量未必高。葡萄酒的情况正好相反,价格越高,品质就越好,但价格低...

以日美两国为例,际股市间的动态,存在着怎样相关性?

这主要是由于目前国内关于股市间动态相依关系的研究大多是从非平稳时间序列角度进行的，而非平稳时间序列常常表现出较强的条件异方差性，因此对这一问题进行研究时就需要借助GARCH族模型。而GARCH族模型又有很强的时变性，这也给研究人员带来了一定难度。另一方面，对于动态相依关系的研究，许多学者也已经进行了初步...

美国联邦基金利率及美元周期与棉价相关性

为了对上述理论分析进行检验,接下来使用美国联邦基金利率、美元指数和美棉期货价格的历史数据进行相关性检验。本文采用了2000年1月到2022年9月的美国联邦基金利率、美元指数及美棉期货价格的月度数据,通过VAR模型来检验三者之间的周期性相关关系。为了降低异方差性对检验结果的影响,本文对USDI和CF取自然对数处理,并用lnU...

公众参与如何影响政府决策和财政结果?以韩国地方政府为例

就府际因素而言,本文采用政府间拆解比率(府际支付转移占总财政收入的比例)。本文采用稳健性标准误处理异方差性,并采用对数化的人口数据来降低较大值的影响。5.数据来源本研究有关参与式预算的数据源于韩国公众信息公开倡议(Koreanopenpublicinformationinitiative,httpopen.go.kr),因变量源于韩国地方政府...