用多因子策略构建强大的加密资产投资组合:因子合成篇_腾讯新闻

1.完全共线性下参数估计量不存在2.近似共线性下OLS估计量非有效我们首先定义方差膨胀因子(variance-inflatingfactor,VIF)为VIF=1/(1??r????),指参数估计量的方差由于出现多重共线性而膨胀,随着相关系数增加,VIF显著增加。以二元线性模型为例:Y=β??+β??X????+β??X????+μ??...

线性回归中自变量间存在多重共线性,如何解决?

1.计算自变量两两之间的相关系数及其对应的P值,一般认为相关系数>0.7,且P<0.05时可考虑自变量之间存在共线性,可以作为初步判断多重共线性的一种方法。2.共线性诊断统计量,即Tolerance(容忍度)和VIF(方差膨胀因子)。一般认为如果Tolerance<0.2或VIF>5(Tolerance和VIF呈倒数关系),则提示要考虑自变量之间存在多重共...

多重共线性问题,如何解决?

多重共线性是普遍存在的,通常情况下,如果共线性情况不严重(VIF<5),不需要做特别的处理。如存在严重的多重共线性问题,可以考虑使用以下几种方法处理:1.手动移除出共线性的变量先做下相关分析,如果发现某两个自变量X(解释变量)的相关系数值大于0.7,则移除掉一个自变量(解释变量),然后再做回归分析。此方法是最...

SPSS实例教程:自变量多重共线性怎么办?

结果显示,CHO与LDL的相关系数为0.862(P<0.001),呈现高度相关性,同时CHO和LDL的Tolerance均<0.2,VIF值均>5,提示这两个变量之间存在多重共线性。同时,结合专业知识,CHO和LDL对指标Y的影响应为负向影响,但是回归模型估计的偏回归系数却显示,LDL为负向影响,CHO为正向影响,与实际情况矛盾,也提示两者存在多重共线性的...

机器学习线性回归:谈谈多重共线性问题及相关算法

多重共线性(Multicollinearity)是指线性回归模型中的自变量之间由于存在高度相关关系而使模型的权重参数估计失真或难以估计准确的一种特性,多重是指一个自变量可能与多个其他自变量之间存在相关关系。例如一件商品的销售数量可能与当地的人均收入和当地人口数这两个其他因素存在相关关系。

人工智能企业抵御风险能力对融资成本的影响研究——基于我国智能...

同时各变量之间相关系数的绝对值在0.098-0.299之间,基本不存在多重共线性(www.e993.com)2024年11月26日。表.3相关分析注:*、**、***分别代表10%、5%和1%的显著性水平。3.多重共线性检验……为了进一步检验多重共线性,本文还对各变量进行了方差展开因子(VIF)分析和容忍度(Tolerance)分析,最终结果显示方差展开因子均大于1,所有的容忍...

PISA高绩效地区学生的全球素养:个体和学校因素的影响

具体而言,在通过多重共线性检验后,先构建不包含任何层次变量的零模型(nullmodel)计算四地学生全球素养的组内相关系数(intraclasscorrelationcoefficient,简称ICC)以检验校际变异占总变异的大小(温福星&邱皓政,2015)。根据Cohen(1988)的观点,当ICC大于0.059时,组内达到中度以上相关,组内相关对估计回归系数、标准...

如何谨慎地评估一个数据源

共线性又叫做多重共线性,是指自变量之间存在较强的,甚至完全的线性相关关系。当自变量之间存在共线性时,模型的参数会变得极其不稳定,模型的预测能力会下降。许多第三方的数据衍生逻辑都是笛卡尔积遍历所有组合的可能。因此,在建模前期变量的筛选环节,就需要采取有效措施避免共线性问题。容忍度(Tolerance)、方差膨胀因子...

高管人力资源管理承诺、绿色人力资源管理与企业绩效:企业规模的...

(1)高管人力资源管理承诺:采用Ba和Lawler[48]研究中的量表,其中代表题项有“公司高层管理团队把员工以及人力资源措施看成是竞争优势的来源”、“公司高层管理团队认为开发人力资源比创造利润更重要”等。本研究中该量表的信度系数为0.93。(2)绿色人力资源管理:采用Tang等[31]研究中的量表,其中代表题项有“我们公司...

【中金固收·固收+】久期测算的探索:细节处理与Python实践

3、接下来要用其他指数去解释上一步留下的残差:但在此之前,我们仍然不能把剩余所有的指数都放进来,因为这样仍然会形成较大的多重共线性,造成典型的“精确错误”。于是我们先用聚类(这里用了最简单的KMeans法)把指数按照行为模式分为两组。然后找到两组里,各自与“最优指数”相关系数最低的一个指数,从而得到一...