社会流动效应及其拓展:方法发展、争论与评议
也就是说,在对角线参照模型内部进行比较时,我们是能够通过拟合优度找到更加“正确”的模型的,这是因为同一方法对阶层主效应和流动的设定是一致的,不同模型之间只是参数多少以及估计值与真实数据拟合度之间的差异。表6是流动对照模型的参数估计结果和拟合优度。由于流动对照模型是饱和估计模型(3×3流动表,9个参数),...
汪毅:自上而下全A盈利预测研究
用工业增加值、信贷脉冲对全A利润进行模拟(均采用标准化后的季频同比值进行回归分析),回归结果如图14和图15,模型拟合效果一般,拟合优度仅为0.40。以下为全A利润增速的标准化模型函数,工业增加值及信贷脉冲与全A利润呈正相关,相较下,利润增速对工业增加值的变化较信贷脉冲更为敏感。3.4全A(非金融)...
【首席推荐】汪毅 简宇涵:自上而下全A盈利预测研究
用PPI、工业增加值、PPIRM对全A毛利率进行模拟(数据区间剔除一季度,保留二三四季度数据,因变量为标准化后的毛利率,自变量均采用标准化后的季频同比值),回归结果如图12和图13,模型拟合效果较好,拟合优度达0.68。以下为全A毛利率的标准化模型函数,PPI代表的产品出厂价格与企业毛利率呈正比,PPIRM代表的生产成本与企业...
他克莫司在儿童肾病中的风险预测模型的建立
①模型拟合优度检验。低暴露风险预测模型采用H-L检验法验证模型的校准度,结果显示χ2=5.822,P=0.561(>0.05),说明模型有较好的预测校准度。②模型的准确度、特异度及灵敏度。经计算,模型的准确度为77.9%,特异度为74.5%,灵敏度为82.1%(表5)。③受试者工作特征(ROC)曲线检验模型预测价值。将90例样本带入...
国君证券:如何估算黄金的避险需求
初级黄金公式中两个自变量CRB和实际利率间存在约0.6的正相关性,因此多重共线性是确实存在的。理论上,我们可以使用一阶差分法和岭回归(ridgeregression)处理,但实践中发现这种处理方式会降低拟合优度,把简单的事情复杂化且降低实用性。综合考虑初级黄金公式的无偏性、参数稳定性及其较直白经济学意义,我们完全可以利用其...
湘潭大学2023考研考试范围:004011计量经济学
理解遗漏变量偏误;理解多重共线性的概念和影响;高斯马尔科夫定理;校正的拟合优度,联合检验与受限最小二乘法;设定偏差与解释变量的增减等(www.e993.com)2024年9月17日。第四章多元回归的统计推断考试内容估计量的抽样分布;对单个参数的t检验;对多个参数的联合检验;置信区间;回归结果的解释...
债券基金专题报告:久期测算模型构建与应用
低频跟踪基于基金半年报/年报中披露的市场利率敏感性计算;高频跟踪基于净值,通过Lasso回归和两步过滤回归,用债券指数拟合基金的持仓,最终回归系数与债券指数久期的乘积之和组合的久期。通过对两种方法拟合优度的观察,我们认为两步过滤回归法整体上对样本的拟合效果优于Lasso回归法。
【华泰金工林晓明团队】行业配置策略:宏观因子视角——华泰基本面...
宏观风险配置流程通常分为如下几步:1、确定核心因子:投资者可根据对未来宏观环境的预判,确定对金融资产价格变化可能产生主导影响的因子;2、因子混合正交:消除因子共线性,同时尽可能多地保留因子原始信息;3、风险载荷矩阵计算:基于有放回抽样多元线性回归计算各种金融资产在各个宏观因子上的风险暴露;4、基准组合设定:也即...
数学建模学习合集 | 因子回归案例分析
此案例线性回归的分析中间过程将从F检验、模型拟合优度以及共线性三方面进行描述。F检验从上表可以看出,离差平方和为185.849,残差平方和为62.829,而回归平方和为123.019。回归方程的显著性检验中,统计量F=95.452,对应的p值远远小于0.05,被解释变量的线性关系是显著的,可以建立模型。建立模型后,还需要进一步查看模型...
【华泰金工林晓明团队】行业全景画像:风格因子视角 ——华泰中观...
对剩余的五个因子做相互回归分析,每个因子的回归截距项均显著大于0,且拟合优度均低于42%,共线性风险大幅缓解。对行业指数收益率进行归因分析,具体设置如下:1.回归自变量:市场、规模、估值、成长、动量五因子历史收益率序列。2.回归因变量:行业指数月度收益率序列。