【华泰金工林晓明团队】耦合振子同步的藏本模型——华泰周期起源...

洛伦兹分布也称为柯西分布,是一种典型的肥尾分布。其概率密度函数可以写作:不同半高宽γ下的洛伦兹分布概率密度函数图像如下所示。本节测试中,振子的自然频率将从该分布随机采样。为了避免极端值的影响,我们采用截断洛伦兹分布,确保采样得到的ω在±2之间。也有文献采用高斯分布,分布的选择不影响最终结论。γ=0.05情...

深度研究|去中心化合成资产DeFi-X模型解读

正态分布就成为标准正态分布如果和是独立常态随机变量,那么:它们的积XY服从概率密度函数为p的分布其中是修正贝塞尔函数(modifiedBesselfunction)它们的比符合柯西分布,满足推广收益模型其中E(Rp):投资组合预期报酬率其中E(Rp):投资组合预期报酬率Rf:无风险利率σp:投资组合超额收益的标准差总体标...