A股万亿成交已成日常 量化交易约占20%

其中,中证500指数全年上涨19.77%,幻方、启林、灵均等头部指数增强代表产品的业绩超过60%,九坤、明汯、衍复等全年业绩亦超过45%,即头部量化指增产品的超额收益普遍达到20%~40%;量化对冲策略,则由于对冲成本高企,业绩较指数增强策略有所不及,平均实现15%的收益,头部对冲产品业绩也普遍在20%左右。今年以来,由于中证5...

股票量化交易上手,一个特别简单却长期可用的交易策略,官方接口

股票实现程序化自动化交易的三个基础:获取数据、执行交易、查询账户。在前面的文章中都已经演示过了,以后的分享都会在此基础上做演示,如果有没编程基础,会很难理解。量化交易需要的API接口,获取数据有很多种,执行交易和查询账户只能通过券商申请,要找个人账户可申请,入金门槛低,接入文档完善,技术支持好的。会编程,...

股票量化交易上手,如何编写一套自己的交易策略获取稳定收益

股票实现程序化自动化交易的三个基础:获取数据、执行交易、查询账户。在前面的文章中都已经演示过了,以后的分享都会在此基础上做演示,如果有没编程基础,会很难理解。感兴趣的朋友可以翻一下前面的文章,文末也会附上链接。量化交易的需要的API接口,获取数据有很多种,执行交易和查询账户只能通过券商申请,现在门槛已经...

量化投资赚的是什么钱?它是高频交易吗?主流量化策略是怎样的?2万...

目前A股量化策略,大部分资金是短中长周期结合在一起的。量化整体来看,大约是每1～3星期换一遍持仓(对应双边年换手35～105倍);但如果排除提供短期流动性的部分(资金占比不高,但交易量占比高),大部分资金的换手率较低。量化投资永远面临一个自然规律:规模大了,交易换手自然就下降了。国内监管将投资者交易...

股票量化策略私募圆桌对话:探讨震荡市下的挑战与机会

2021年，我们研发出可转债策略，主要是量化多因子选债，另外由于可转债可以做T0交易的特点，我们叠加了程序T0。2022年，我们招募了期权基金经理，因为期权也是一个可以量化交易的标的，于是我们有了期权波动率曲面套利策略。经过了十多年在量化市场的耕耘，公司目前的模型研究涵盖股票、可转债、期货和期权四大品种，国内...

美国量化对冲基金发展历史、交易策略及主要玩家

美国的量化基金的交易策略各有千秋，其中主要交易策略包括：一、股票多空策略股票多空策略，即买一些股票，通过融券的方式去卖空一些股票，然后再用一些股指期货进行对冲(www.e993.com)2024年11月29日。这是国际上主流的HedgeFund所用的量化策略，据知名数据商EurekaHedge的统计数据，在国际对冲基金中长期占比第一（超30%）。股票多空策略从容量上...

【西部量化】另类ETF交易策略:日内动量——指数化配置系列研究

1、根据粘性供需失衡(stickydemand/supplyimbalances)引起的日内动量效应,提出一套较为完整的交易规则。2、将该交易规则应用于上证50、沪深300、中证500和中证1000这4个指数及其ETF,均展现出良好的收益风险特征。3、在持有50%仓位ETF的假设下,通过日内动量策略可产生较为稳定、持续的收益增强。

量化交易降低净值波动 基本面策略迎新机遇

黎海威表示,回顾近些年的量化投资,量价策略受到市场更多的关注,这主要是因为这类策略较好地利用了投资宽度与降息环境下的小市值效应共振,表现出较好的赚钱效应。但是,“做的人多了,自然容易越来越拥挤,一旦出现某种突发事件,波动必然会被放大,尤其是在流动性较差的小微盘股里”。展望后市,在流动性宽松,经济稳中向好...

第三个新“国九条”来了!——近期监管措施对量化策略的影响

根据今年以来监管层对量化交易的监管措施,主要对以下4个策略影响较大:1.高频量化交易策略:监管层特别强调了对高频量化交易的监管,监管措施包括对最高申报速率和单日最高申报笔数进行限制,以及加强对异常交易行为的监控。2.融券T+0策略:监管层对融券业务进行了收紧,特别是对融券T+0策略进行了限制。这包括全面...

了解量化套利的策略是什么

首先,统计套利是基于历史数据分析,寻找资产价格之间的长期均衡关系被暂时打破时的交易机会。例如,当两只股票的历史价格关系出现偏离时,量化模型会自动生成买入低估股票和卖出高估股票的交易指令,期待价格回归到历史平均水平时获利。其次,市场中性策略旨在通过同时进行多头和空头交易,减少市场波动对投资组合的影响。这种策略通...