深夜官宣:放弃!量化中性策略在大涨中集体亏钱

股票多空策略是一种不完全对冲的股票多头策略。核心在于通过动态对冲多头部分的市值敞口控制波动率。对冲比例会根据市场情况以及基差情况进行动态调整,目的在于控制风险、控制市场风险的暴露程度。也就是说,多空策略既能兑现管理人的alpha实力,同时也兼顾改善高波动的beta。”...

海能投顾论股市多空博弈的意义与影响

首先，多空博弈对于股市而言，最重要的意义在于价格发现。在充分竞争的市场环境下，多空双方的交易行为汇聚成市场的整体预期，通过买卖力量的角力，最终决定股票的价格水平。这一过程不仅反映了当前市场对公司基本面的认知，也融入了宏观经济、政策环境、市场情绪等多重因素，使得股票价格能够较为真实地反映其内在价值。同时...

私募百科 | 3.股票多空策略

根据风险敞口的不同,股票多空策略可以分为部分多空策略、中性对冲策略以及择时对冲策略。部分多空策略,其保留了一定的风险敞口,组合整体的多空比例和保留的风险敞口由投资经理根据市场情况和投资者目标进行综合判断,一般多头敞口保留范围在30%-60%之间。部分多空策略优势可以追求更大的收益弹性。中性对冲策略,则是通过使...

融券又出重磅新规,股票多空策略影响几何

但国内目前的多空策略属于量化多空策略，和量化多头一样，选的股票动辄几百甚至上千只，部分股票可能跑输，但总体能跑赢指数。股票多空也是保证多头端总体跑赢指数，空头端总体跑输指数，赚的还是大概率的钱。如果管理人的指增和中性策略是优秀的，那么对于其多空策略也是一份加持。政策风险：本次融券新规再次提醒我们...

监管持续加码 量化私募多空策略运作空间收窄

目前,监管部门已将程序化交易纳入了监管体系,程序化交易投资者报告制度也已经平稳落地实施。根据华创非银数据,今年以来市场融券余额已由716亿元降至318亿元。Wind数据显示,截至7月17日,最新转融券余额为270.55亿元,转融券余量为21.45亿股。股票多空策略面临转向...

卖空策略在股票市场中意味着什么?这种策略有哪些风险和需求?

卖空策略对于市场的有效性和流动性具有一定的作用(www.e993.com)2024年11月26日。它为投资者提供了一种表达看跌观点的途径,有助于平衡市场的多空力量,促进价格发现机制的有效运行。对于一些机构投资者,如对冲基金,卖空策略可以用于对冲风险,降低投资组合的整体波动性。同时,卖空也为市场提供了更多的交易策略选择,满足不同投资者的需求。

量化投资赚的是什么钱?它是高频交易吗?主流量化策略是怎样的?2万...

A股融券业务针对所有专业投资者开放,并不局限于量化机构;同时融券整体量级较小,在量化投资中部分多空策略和日内策略会应用融券构建投资策略,这部分占比在整个量化策略中是极小的,并非国内主流的量化策略类型。幻方目前就未开展融券交易。另外,融券并不意味量化策略净卖空,在多空策略中,量化机构会对应建立股票多头仓位...

融券保证金比例上调!融券余额再创新低 多空策略基金迎挑战

姚旭升表示,对多空策略基金而言,融券保证金比例上调,意味着增加了融券成本,减少了融券需求,从而抑制了市场中的做空力量。姚旭升谈道,首先,融券保证金比例的上调意味着基金需要提供更多的保证金来参与融券交易,增加了成本。其次,券商可能需要提前囤积券源以应对新规,这可能会导致券源获取的难度增加,进而影响多空策略的...

券源减少影响“多空策略” 百亿量化解析转融券暂停带来的变化

一家百亿量化私募管理人认为,转融券暂停,对容量不大的另类策略、例如股票多空策略影响较大,但对于量化私募的主要业务,指增和中性没有影响。黑翼资产相关负责人也提到,在扶优限劣的监管大背景下,监管的出发点是促进公平交易,增强资本市场内在稳定性,而非为了禁止程序化交易。目前,监管部门将程序化交易纳入了合理合法...

你可能不敢相信,这是一个胜率高达77%的交易策略!

亲眼所见:CMF交易策略通常具有77%的胜率蔡金资金流指标(CMF)将极大地改善你的交易时机,并教你如何进行防守性交易。交易时,有一个良好的防御是绝对关键的,它能保持你赚到的利润。买入量和卖出量的重要性是什么?交易者会寻找多空订单增加的情况。他们也关注当前的价格趋势和潜在的价格变动。总体而言,交易量的增...