期权策略周报
当保险策略和领口策略所持期权收益率超过50%时,期权进行止盈平仓。95/05策略建仓及调仓方法:组合基日为2023年12月29日,以95%的资产投资国债ETF(511010)、5%的资产买入最远月实值5%的认购合约。ETF分红等事件出现时,使用获得的红利买入ETF进行再投资。在每季度末的最后一个交易日进行调仓,根据调仓日整体规模对ETF...
硬核技巧!专业期权交易员的卖方策略对冲方法
所以投资者一个较好的做法是顺着标的资产价格上行的趋势,直接减仓卖出认购期权对冲DeltaCash暴露,同时对顺势端的买入认购期权进行了同步减仓处理以控制其他GreeksCash稳定。图2.2.21所示的即是这种情况。如果持有的组合是双向都有卖出合约的期权组合,比如2022年4月26当日投资者选择以双卖的形式构建期权中性卖方策略组合...
期权交易是在哪里进行?哪里交易靠谱?
多头策略是投资者通过买入认购期权,期待标的资产价格上涨从而获得盈利的方式。当市场走势如预期般上涨时,认购期权的价值将随之增加,投资者可选择在合适的时机平仓获利。与多头策略相反,空头策略是通过卖出认购或认沽期权来获取期权费用收入。例如,卖出认购期权意味着投资者预期标的资产价格将下跌或横盘,若市场走势符合预期,...
一文看懂期权是什么!期权小白必看!
1.首先要进行期权开户,满足证券所条件的,可以选择证券所开户,如果不满足可以选择分仓平台开户。2.进行期权交易,首先要判断行情如何,行情是涨还是跌3.再看涨跌幅的大小和速度4.然后选择是认沽还是认购5.最后选择适合自己的期权策略期权交易举例假如我想在明年买一套房,但不确定明年房价会不会涨。现在...
A股进入期权时代 投资者笑谈:羊都进不来 狼也没肉吃
当然,对于认购期权或认沽期权的买方而言,买入的是权利,可以行使,也可以放弃,不要求必须履约,自然就不要交保证金了。再次,与商品期权或指数期权不同的是,50ETF期权涉及除权除息时的合约调整。即当50ETF除权除息导致价格变化时,交易所将在除权除息当日,对所有未到期合约的合约单位、行权价格进行调整,并对除权除息后的...
牛市期权价差策略,收益与风险的绝妙平衡
当投资者对未来行情适度看涨时,可以运用牛市价差策略(www.e993.com)2024年10月21日。策略构建口诀为“买低卖高”,即买入低行权价的期权,再卖出一个高行权价的同月同类型期权。01买入牛市认购价差策略具体是指买入低行权价认购期权和卖出高行权价认购期权组成,期权合约买入和卖出数量相同,期权到期月份也相同。
上证50ETF期权实战的操作流程介绍!
第二步:策略选择根据对市场的预期,投资者接下来需要选择一个合适的期权策略。不同的策略适用于不同的市场情况。例如,如果预期市场将大幅上涨,可以选择买入认购期权;如果预期市场将大幅下跌,则可以选择买入认沽期权。每种策略都有其适用的场景和局限性,因此选择合适的策略对于交易的成功至关重要。第三步:开仓...
几分钟解读什么是认沽期权?
(4)价差:保持原有的认沽合约,同时卖出虚值看跌期权(5)组合:保持原有的认沽合约,买入相应数量行权价较低的认购期权来保护头寸。这5种方式的应用情况对比如下表所示:咱们从上表可以看出,每一种价格走向都有最优的策略来锁定盈利,但是只有价差无论如何都不会是最差的。
期权小知识:认购期权和认沽期权
认购期权是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的权利金后,将有权在期权合约规定的时间内,按事先约定的价格向期权卖方买入一定数量的期权合约规定的标的资产,但不负有必须买进的义务。而期权卖方有义务在期权合约规定的时间内,应期权买方的要求,以期权合约事先规定的价格卖出期权合约规定的标的资产。
期权策略:结合动量指标开展买入跨式策略的研究
买入跨式策略是由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位、相同行权价格的认沽期权权利仓组成;而买入宽跨式则是由一个较高行权价格的认购期权权利仓,与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位、较低行权价格的认沽期权权利仓组成。