天弘永利优享债券C(016162)

2、债券投资策略在债券组合的构建和调整上,本基金综合债券类金融工具类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、基于信用变化策略、息差策略、信用债券精选策略、可转换债券及可交换债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等组合管理手段进行日常管理,力求获取长期稳健的收益。(1)债券类金融工具类属配置策略...

行情大涨时可以买期权吗?适合哪些期权策略?

五、期权组合策略除了单独购买或卖出期权外，投资者还可以构建期权组合来应对行情大涨。例如，同时买入看涨期权和卖出看跌期权，形成一个期权组合。这种策略可以在市场上涨时实现双重收益（赚取差价和权利金收入），同时降低单一投资的风险。期权组合还可以提高投资组合的灵活性和适应性，使投资者能够更好地应对市场变化。...

如何规避看涨期权的风险?这种规避策略对投资组合有何影响?

例如,投资者可以将部分资金投资于股票、债券、商品等不同类型的资产,以平衡风险。3.使用期权组合策略期权组合策略,如期权价差策略(如牛市价差、熊市价差)和跨式期权策略,可以帮助投资者在不同市场条件下实现风险管理。例如,牛市价差策略通过购买较低行权价的看涨期权和卖出较高行权价的看涨期权,可以在市场上涨时...

> 天弘信利债券C

资产配置策略本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等不同市场上债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析,动态调整固定收益类证券组合久期和类属结构,对各类债券金融工具及现金进行优化...

期货及衍生品策略奋起直追,债券策略年内依旧领先|排排网指数

期权策略指数表现稳健，在近一周、近一月、今年以来均实现正收益。纯债策略领跑，转债交易策略垫底债券策略中，除转债交易策略外，其余策略均在今年以来录得正收益，而且各子策略收益差距并不大。转债交易策略今年来表现欠佳，主要受到权益市场持续下跌以及可转债信用风险爆发的冲击，多数可转债今年来呈现下跌势头。债券...

中证股债动态合成期权策略指数报9024.80点

数据统计显示，中证股债动态合成期权策略指数近一个月上涨1.38%，近三个月上涨5.31%，年至今上涨2.93%(www.e993.com)2024年11月26日。据了解，中证股债动态合成期权策略指数由股票和债券两类资产构成。通过动态调整这两类资产的配置比例，合成相应资产组合期权的暴露头寸，从而达到对冲组合风险的效果。该指数以2004年12月31日为基日，以1000....

如何构建有效的债券型ETF轮动策略

债券型ETF轮动策略可以持续增厚组合收益我们分别以博时中债0-3年国开行ETF、博时上证30年期国债ETF和博时中证可转债及可交换债券ETF作为样本构建轮动策略。三只ETF的等权配置策略能够提升持仓收益&性价比,其稳健的走势主要来自纯债ETF,其收益弹性主要来自可转债ETF。同时,等权组合在2021-2022年间收益明显强于纯债...

个股期权怎么买?具体有什么策略和购买技巧

其次,投资者还可以考虑采用组合策略进行个股期权的投资。例如,可以同时购买看涨期权和看跌期权,以实现对冲风险的目的。此外,还可以结合其他金融衍生品进行投资,如股票、债券等,以构建多样化的投资组合。在购买个股期权时,投资者还需要注意以下几点技巧。首先,要合理控制仓位。由于个股期权具有较高的杠杆效应,投资者在...

金元鑫灏1号(CF0046)主页 _ 高端理财 _ 天天基金网

(5)金融衍生品类资产:股指期货、国债期货以及证券交易所发行上市的股票期权;(6)债券正回购等中国证监会认可的其他品种。投资策略:(1)债券投资组合策略本资产管理计划在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略。1)久期偏离策略...

【新华解读】国债期权仿真交易将启动 利率衍生品体系迎扩容

国泰君安固收研究资深分析师唐元懋则向新华财经分享了套保策略和套利策略。其中,套保策略包括保护性看跌期权、覆盖性看涨期权和抛补期权组合策略;套利策略包括跨式策略、价差策略和波动率策略。唐元懋表示,“投资者购买看跌期权以保护其持有的资产免受价格下跌风险;而覆盖性看涨期权是指的投资者持有债券资产并出售相应看...