OpenAI攻克扩散模型短板,清华校友路橙、宋飏合作最新论文
此外,sCT在较小的扩展上更有效,但在较大扩展上的方差会增大,而sCD在小型扩展和大型扩展上都表现出一致的性能。Scaling研究。如图6所示,首先,随着模型FLOPs的增加,sCT和sCD的样本质量都有所提高,这表明这两种方法都能从Scaling中获益。其次,与sCD相比,sCT在较小分辨率下的计算效率更高,但...
临床研究的灵魂是统计学,浅谈个人学习统计学的经验与感想
2.正态性:准确表述为每个水平下的因变量应当服从正态分布(normality),需要注意的是正态性和方差齐性的检验是针对所有单元格(单元格指的是各研究因素各水平的交叉组合)而言,并非就整体而言。3.方差齐性:方差齐性也是针对所有单元格而言的,在各组间样本含量相差不太大时,方差轻微不齐仅会对方差分析的结论有少...
威尔逊得分:样本量过少,如何科学衡量喜好程度?一个数据分析的常见...
性质4:当p不变时,n越大,分子减少速度小于分母减少速度,得分S越多,反之亦然;效果:好评率p相同,实例总数n越多,得分S越多;性质5:当n趋于无穷大时,退化为p,得分S由p决定;效果:当评论总数n越多时,好评率p带给得分S的提升越明显;性质6:当分位数z越大时,总数n越重要,好评率p越不重要,反之亦然;效果:z...
如何开展方差分析与多重比较
总的来说,方差分析针对两组或以上、定量、正态、独立、方差齐的数据比较。前面2个要求和多样本的非参数秩和检相同,差别在于F检验要求数据符合正态性、独立性、方差齐性三个要求。此外,如果细心的朋友可能会注意到,这里方差分析的条件是2组或以上,也就是方差分析不仅处理多样本,也同样可以处理2样本,关于这一点,...
【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...
然而,金融时间序列数据往往是时变的,例如在金融危机时资产间的相关性会明显地增大,资产收益率的波动也更加剧烈,久远的历史数据样本不能反映近期的信息,应该赋予较小的权重。相对来说,移动平均协方差对近期和远期的样本等权平均,不能准确估计协方差矩阵,对不同时刻的样本赋予不同的权重可能是更合理的做法。
100+数据科学面试问题和答案总结 - 基础知识和数据分析
方差:方差是由于复杂的机器学习算法在模型中引入的误差,模型会从训练数据集学习噪声,在测试数据集上表现很差(www.e993.com)2024年10月23日。它会导致高灵敏度和过拟合。通常,当增加模型的复杂性时,会看到由于模型中较低的偏差而导致的误差的减少。然而,这种情况只会在特定的点发生。当模型变得更复杂时,最终会过度拟合型,因此你的模型将开始变...
心理统计学8问Chat GPT,够我“喝一壶”了!|方差|均值|心理学|主...
当额外变量是分类变量时可以采用随机区组设计,分离这个区组变量对因变量的影响,当额外变量是连续变量的时采用协方差分析(回归分析+方差分析),分离这个变量对因变量的影响。例如,对于有“前测”的实验设计来说,“前测”就是一个连续的协变量,需要采用协方差分析。
费兆奇 刘康│金融开放条件下国债市场的波动溢出和风险定价研究
代表美国和欧元区的条件协方差。2.“双因素”波动溢出模型:基于扩展Kalman滤波体系的时变研究本节基于波动溢出模型,将全球单因素检验扩展为“美国-欧元区”双因素检验,进而比较研究美国因素和欧元区特有因素对中国国债市场的波动溢出效应。同时,通过扩展Kalman滤波体系,构建时变参数模型,考察国债波动溢出的时变特征。
因子溢价与因子择时:一个世纪的数据验证
我们进一步发现给择时模型施加经济环境限制提高了样本外的可预测性,但结果在不同资产类别,不同因子上不一致,这使得我们质疑结果的稳健性。而对于基于动量、宏观经济变量、市场波动的择时策略,我们的实证支持更弱。我们还发现,择时策略会增加对潜在静态因子的暴露,当我们考虑到这一点,策略的实际表现将会降低。最后我们...
2016金融专硕各高校真题汇总版_考研真题解析_考研帮(kaoyan.com)
5、已知一资产组合,含A和B,A的方差为0.16,B方差0.25,AB协方差0.12,A收益2,B收益1,1.求AB相关系数2.当A占50%,B占50%.求组合风险和收益3.求最优资产组合权重二、论述题1、论述完全竞争厂商要素使用原则2、论述资产资本定价模型3、论述汇率决定因素,以及目前决定我国汇率因素有哪些...