12个必须了解的AI模型评估指标
此外,第一个十分位数将包含543个观察值。因此,第一个十分位数的最大升力可能是543/3850~14.1%。因此,我们的这个模型已经非常接近完美了。现在让我们绘制升力曲线。升力曲线是总升力和人口百分比之间的图。请注意,对于随机模型,该值始终保持在100%不变。这是当前案例的情节:还可以用十分位数绘制十...
如何用数学思维,理解商业世界的底层逻辑
而且,每一个数学逻辑,都能解决无数现实问题。什么?你还是不信?好吧,那我给你举个例子吧。一、数学有趣,而且有用先抛一个问题。请口算,9乘以13,等于多少?117?没错。怎么算的?是不是先脱口而出“三九二十七”,然后用27加90,得出了117?是的。我也是这么算的。这没错。但是你发现没有,这么...
如何优化均值方差模型?Min-Max最优化方法探索——金融工程专题报告
etal.(2000)的Min-Max最优化方法,并展示了基于该方法优化后的均值方差模型回测结果;第四节在Min-Max优化中纳入中观行业的遴选并展示回测结果;第五节尝试使用自助抽样(bootstrap)的方法缓解均值方差模型生成权重值稀疏的问题。
机器学习基础之数字上的距离(一):点在空间中的距离
例如在一个一维的例子中,如果有两个类,一个类均值为0,方差为0.1,而另一个类均值为5,方差为5。那么如果一个值为2的点应该属于哪一类呢?我们直觉上认为它肯定是第二类,因为第一类显然不太可能在数值上达到2。但是实际上从距离上计算的话2这个数就得属于第一类。所以,在一个方差较小的维度下,很小的差别就...
自动驾驶汽车架构详解
构建地图的最终目标是获得观察环境的网格单元表示,其中每个单元存储在该位置观察到的平均红外反射率以及这些值的方差。可分三个步骤生成这样的地图:首先,对所有轨迹进行后处理,以使重叠区域对齐;第二,我们校准每个激光束的强度返回,使光束具有相似的响应曲线;最后,将校准后的激光从对准的轨迹返回到高分辨率概率图中。下...
银行理财行业深度报告:资管新规元年,理财公司投资风格如何演绎?
复盘各家理财子的产品投资策略,大致可分为以下几类:1、大类资产配置策略(www.e993.com)2024年9月9日。主要是根据经济环境及周期、风险偏好以及投资收益要求等,运用组合配置策略模型及方法论(均值方差、风险平价等),测算不同类型资产的投资回报率、波动率等等,从而得到不同投资组合资产的配比方案,平衡收益和风险,获取长期稳健收益。其中,理财...
国际市场外汇奇异期权的发展概况与交易实践
双数字期权的收益为两个不同货币对的欧式数字期权在相同到期日产生的收益,如果在到期时两个欧式期权都在价内,则该期权会产生一笔收益。2.波动率掉期和方差掉期(VolatilityandVarianceSwaps)波动率掉期的收益是根据即期的波动率以及规定的行权波动率来确定的。方差掉期的收益是根据即期的方差以及规定的行权方差...
7篇ICLR论文,遍览联邦学习最新研究进展
通常情况下,联邦学习网络中的设备数量很大,从数百个到数百万个不等。这种简单直接的拟合操作可能会造成最终拟合的模型适合于一些设备,而在另外一些设备中不适用的问题。此外,不同设备中的数据存在大小不同、分布特征不同等异质性问题。这篇文章所要探讨的问题就是:是否可以设计一种优化方法来确保联邦学习模型的性能(...
风险平价策略在FOF中的应用-下
1.1一个似是而非的例子假设有4个待配置的资产,它们的波动率完全相同且互不相关。按照风险平价的理念,每一个资产的权重恰好等于25%。此时,第5个资产被加入到组合中,它有着和其他资产完全一样的波动率,且和第4个资产的相关系数为1。同样地,基于这5个资产构建风险平价组合。简单的计算可知,前3个资产的权重各...
初二数学上册知识点总结|方向|三元|定理|方程组|实数_网易订阅
②通过两式子加减,消去其中一个未知数,这种解二元一次方程组的方法叫做加减消元法,简称加减法3、应用二元一次方程组①鸡兔同笼4、应用二元一次方程组①增减收支5、应用二元一次方程组①里程碑上的数6、二元一次方程组与一次函数①一般地,以一个二元一次方程的解为坐标的点组成的图像与相应...