【建投专题·股指】股指期货多头替代策略应用与表现

股指期货多头替代策略在贴水环境下,通过持有股指期货多头头寸替代现货,具有资金利用率高、交易成本低、市场容量大、操作灵活等优势,超额收益主要来源于基差贴水回归和现金管理收益,但也面临移仓换月价差损失和展期合约贴水收窄或出现升水等风险。通过对沪深300、中证500、中证1000股指期货多头替代连续展期策略的回测,发现...

期权如何对冲股指期货风险?对冲策略有哪些优缺点?

1.保护性看跌期权(ProtectivePut):这是最直接的对冲策略,适用于持有股指期货多头头寸的投资者。通过购买看跌期权,投资者可以在市场下跌时获得保护,避免大幅损失。2.备兑看涨期权(CoveredCall):适用于持有股指期货空头头寸的投资者。通过出售看涨期权,投资者可以获得额外的收入,从而降低持有空头头寸的成本。3.跨式...

如何利用股指期货对冲风险?这种对冲策略对投资组合有何保障?

股指期货是一种衍生工具,允许投资者在未来某个时间点以预定价格买入或卖出特定股票指数。通过合理运用股指期货,投资者可以在不直接调整股票持仓的情况下,有效降低投资组合的整体风险。首先,了解股指期货的基本原理是进行对冲操作的前提。股指期货的价格与标的股票指数密切相关,因此,当股票市场出现下跌趋势时,股指期货的价格...

股指期货买入后可以持有多久?

一般而言,股指期货的持有期限最长不超过九个月,由于股指期货合约设有交割机制,其持仓时间因此受到限制,通常最长期限为交易隔季合约的时间,股指期货的持有期限可短至一个或两个月,长至数月甚至一两年,具体取决于合约的到期日。在国内的期货合约采取滚动式管理,同一期货品种将包含不同月份的合约,例如,某些品种的合约...

股指期货交易时间是什么时候?

股指期货可以在当天买卖。股指期货市场通常提供日内交易机会，投资者可以在交易时间内（通常是上午和下午）买入或卖出股指期货合约，并在同一交易日内进行平仓操作，即将持有的合约在同一交易日内卖出或买入相应数量的合约，从而进行交易获利或控制风险。这种日内交易模式为投资者提供了更多的交易机会，并使得股指期货市场更具...

持有一手ic中证500股指期货多少钱?

目前,进行中证500股指期货一手交易所需的资金约为12万元,计算基准为2024年1月17日收盘价5017.8,一般而言,保证金随市场价格波动而变化,价格越高,所需资金越多;价格越低,则资金需求减少(www.e993.com)2024年11月23日。中证500股指期货保证金计算方法为:盘中价格×合约规格×保证金比例值=5017.8×200×12%=120427.2元(按交易所标准计算),此外...

股指期货个人可以交割吗?

交割日是合约的最后交易日,所有的股指期货品种(上证50、沪深300、中证500、中证1000股指期货)交割日都是设在合约交割月的第3个周五。如果遇到节假日,会相应顺延。交割流程1.合约到期前的准备:随着交割日的临近,投资者需要决定是平仓还是持有到交割日。

股指期货普通人可以玩吗?

1.交易经历:交易10笔实盘商品期货;或者10个交易日、20笔以上期货仿真交易经历;2.验资:入金50万元连续验资5日;3.知识测试:中期协知识测试,80分以上。如果账户近一年累积交易满50日可以豁免上述开户条件1和3,如果您是股指二开或者有ETF期权交易权限,则可以直接为您申请办理开通股指期货交易权限。

如何购买股指期货的看跌期权?这些期权如何影响投资策略?

3.时间价值衰减:期权的时间价值会随着到期日的临近而衰减。投资者应密切关注期权的剩余时间,并及时调整策略。通过以上步骤和分析,投资者可以更好地理解和利用股指期货的看跌期权,从而在复杂多变的市场环境中实现有效的风险管理和投资收益。

股指期权和股指期货的区别

股指期货是一种协议，买卖双方都有义务在合约到期时按照约定的价格买入或卖出股票指数。股指期权则赋予买方（持有者）在特定时间以特定价格买入或卖出股票指数的权利，但不是义务。期权卖方有履行合约的义务。风险与收益：股指期货的买卖双方都面临无限的盈利和亏损潜力，因为合约价值随市场变动而变化。股指期权的买方风险...