沪深300波动率控制10%指数报3316.21点

金融界11月20日消息，上证指数低开高走，沪深300波动率控制10%指数(300波控2，H30346)报3316.21点。数据统计显示，沪深300波动率控制10%指数近一个月上涨0.37%，近三个月上涨15.73%，年至今上涨12.85%。据了解，中证波动率控制指数系列由相应指数及中证短融50指数以一定的比例构成，股票资产仓位根据相应指数...

沪深300:隐波仍有回落空间 策略调整

沪深300:隐波仍有回落空间策略调整隐波仍具回落空间本周市场隐波高开后明显回落,最高触及近10年极高水平75%。当前10月IO、HO及MO平值看涨看跌期权隐波均值分别在48.62%、45%和56.8%左右,与30日历史波动率相比,分别溢价4.93个百分点、4个百分点和2.73个百分点左右。尽管本周隐波...

理财档案|ETF持续“吸金” 多只ETF收益超50% !近千只ETF怎么选?

记者留意到,当前股市行情火爆,投资者投资ETF的热情持续高涨,从9月24日至10月9日,已有近3000亿元的资金净流入ETF基金(非货币,下同),宽基ETF成主力。有业内人士指出,在市场波动较大、投资主题相对不明朗的情况下,宽基ETF能够更好地分散投资风险,且走势会相对稳健,波动率较小,投资者可以关注沪深300、中证A50等宽...

信·期权 | 300ETF期权加权隐含波动率周内降至历史10%分位以下

创业板ETF和深证100ETF下跌超过4%,跌幅较大;沪深500ETF下跌1.8%左右,跌幅较小。金融期权加权隐含波动率全周先降后升,沪深300ETF期权加权隐波周内降至历史10%以下。当前沪深300ETF期权加权隐波较低,处于历史10%分位左右;500ETF期权加权隐波较高,仍处于历史80%分位以上;创业板ETF、深证100ETF和科创50ETF期权加权隐...

沪深300分红点数95.33点:2024年股息率2.78%,空头建议远月开仓

预计2024年沪深300分红点数达95.33,股息率2.78%;上证50为75.01点,股息率3.18%。基差剔除分红后IF当月合约年化折溢价率4.41%,空头建议近月开仓。移仓成本IF当月至次月达-2.86%,多头次月移仓效佳。期权分红校正后IO2306波动率上涨5.15%,MO2406增4.41%。

沪深300与上证50分红预估:2024年股息率分别为2.67%与3.18%

2024年沪深300、上证50、中证500与中证1000股息率预估分别为2.67%、3.18%、1.76%、1.34%;基差与移仓策略建议空头远月开仓、多头近月;期权波动率校正后,看涨与看跌期权隐含波动率均现变动(www.e993.com)2024年11月28日。2024年沪深300分红点数预增至91.90点股息率预计达2.67%根据最新预测,2024年沪深300分红点数预计为91.90点,较去年有所...

...红利ETF份额暴增超170%,红利低波ETF基金(515300)最新规模破10...

沪深300红利低波动指数波动率和最大回撤相对其他主流宽基指数优势明显。沪深300红利低波动指数在已选出的股息率较高的样本股票中,按波动率从低到高排序,选出波动率最低的50只股票,并摒除了指数惯用的市值加权,防止大涨大跌的个股过度影响指数表现;而用波动率倒数加权的方式,力争使指数表现更加稳健。

隐含波动率明显走低

隐含波动率方面,市场连续多日窄幅波动,隐含波动率明显走低,中小盘指数期权隐含波动率回落幅度较大,但整体仍维持在中偏高水平。目前上证50ETF当月合约平值期权隐含波动率在15%左右,较前一交易日的14.6%有所回升。历史波动率方面,近一周也呈下行态势。50ETF30日历史波动率为16.02%,沪深300指数30日历史波动率为16.61%。

瑞达期货晨会纪要观点20241011

欧元区方面,市场预计欧洲央行在10月17日会议上降息25个基点的概率为96%,这对欧元施压。不过,昨日的经济数据显示,德国8月零售销售录得5个月来的最大增幅,这在一定程度上限制了欧元的跌幅。此外,德国10年期国债收益率周四上涨至5周高点,增强了欧元的利率差优势。日元昨日因日本9月生产者价格指数(PPI)高于预期,构成...

3年亏了34%?!红利ETF也不能瞎买...

综合考量股息率、红利支付率、股息增长率以及股价波动率等多个维度,最终挑选出符合条件的成分股跟踪基金:上红低波:市场上目前只有平安上证红利低波动指数,但A、C份额合计规模只有1.6亿元。300红利低波:市场上目前只有嘉实沪深300红利低波动ETF,ETF+ETF链接基金合计约62亿元。