一私募公告:现历史最大回撤

沪上一位头部量化私募高管也向记者透露:“10月以来尤其是国庆假期后的第一周,市场中性策略或多空策略的空头端面临亏损,而且在单边上涨行情中,量化模型往往难以创造出超额收益,因此国庆假期后首个交易日市场中性策略回撤便接近1%,10月以来回撤大概在4%左右。”市场波动考验风控能力衍生品策略回撤背后,是市场波动行...

当量化中性策略遇到A股骤变

量化DMA(DirectMarketAccess,直接市场准入)是一种量化中性策略常用的加杠杆的交易方式,过去可以加到4倍杠杆,当基础策略回撤1%时,量化DMA产品的回撤就达到4%,无形当中放大了波动。2023年底,量化DMA业务监管开始趋严,限制新增规模,今年4月底中基协发布的《私募证券投资基金运作指引》(下称“《运作指引》”)中曾提及...

A股急涨中性策略快速回撤头部量化人士称“已做好保证金管理”

有私募人士认为,造成这一集中回撤的原因主要是股指期货的基差在短期内突转为正值,尤其是在9月27日,现货交易不畅,基差在短期内发生了巨大的变化。“这个是浮亏,只要没有到期交割,等基差修复,净值也会修复。”对于中性策略产品近期的回撤,上海某头部量化人士表示,后市继续上涨基差升水带来净值回撤压力还是有的,但比...

百亿级知名私募,因回撤紧急致歉

百亿级知名私募,因回撤紧急致歉在A股近期暴涨的背景下,9月30日,知名头部量化私募机构盛泉恒元发布致歉客户信,其表示,上周市场极度活跃,对公司中性产品的影响明显,首先是上周回撤估计2%左右,当前的大幅正基差损失是暂时的,主要是因为上交所保单不畅导致的。早在上周五,在私募圈就流传出某量化私募的alpha对冲策略...

股市狂飙 意外回撤 百亿量化盛泉恒元迅速道歉

盛泉恒元在致歉信中对此表示，当前的正基差损失是暂时的，只要交易情况恢复正常，这部分损失有望弥补，实际上上周的真实回撤数据大约在1%左右。某头部量化私募的相关人士提醒，基差是具有收敛性的，尽管短期内基差转正的情况令人担忧，但从长远来看，这一状况不可能长期持续。只要私募不主动平仓，也不被强平，随着基差的...

上证指数跌幅扩大至1%,中字头大幅回撤

上证指数跌幅扩大至1%,中字头大幅回撤7月25日,上证指数跌幅扩大至1%,中字头大幅回撤,中国船舶跌超5%,中国石油、中国海油跌逾4%;场内个股涨跌互半,黄白线劈叉较大(www.e993.com)2024年11月28日。

核心资产单边回撤,Wind茅指数跌超1%

核心资产单边回撤,Wind茅指数跌超1%8月1日,核心资产单边回撤,Wind茅指数跌超1%,万华化学、石头科技、泸州老窖、智飞生物均跌超3%,宁德时代、比亚迪、贵州茅台跌超2%。

股市暴涨,旗下中性产品净值现大幅回撤,百亿量化盛泉恒元紧急致歉

不过，盛泉恒元在致歉信中认为，当前的大幅正基差损失是暂时的，主要是因为交易不畅导致的，如果市场定价机制修复，这部分损失会弥补回来。所以上周的真实回撤在1%附近。上海某头部量化私募相关人士也告诉界面新闻，一般来说，基差具有收敛性，虽然短期内出现了基差转正的情况，但是长期来讲，这种情况不可能一直持续下去...

盘点最大回撤在1%以内的二级债基

我从Choice上取出了全部二级债基成立以来最大回撤、年化回报的数据,为了使得数据可考察时间相对长点,剔除了今年才成立的。别说,还真有不少成立以来最大回撤<1%的。要留意的是,百嘉百益债券A、格林聚享增强债券A、恒生前海恒源丰利债券A,这三只年化高的是发生了单日暴涨的异常基金。

仅1只!历史最大回撤-1%,年化收益超五年期商贷利率

这里将产品筛选条件量化为:近五年年化收益超3.95%且仅5年的最大回撤在-1%以内。数据显示,近五年年化收益超3.95%,最大回撤-1%内的基金产品共有4只:东兴兴利、长安鑫益增强、南方多元定开、鑫元悦利定开。上面四只产品,年化收益最高的是长安鑫益增强,年化收益为4.53%,最低的年化收益是南方多元定开,收益率...