对学渣最友好的公式:凯利公式
2024年4月4日 - 网易
于是索普利用凯利公式,对「21点」游戏进行量化计算,通俗的解释就是:胜算大的适合多下注,胜算小的时候少下注。凭此理论,索普「血洗」拉斯维加斯各大赌场,又把所有制胜手法写入了《战胜庄家》这本书里,最终被赌场所封杀。之后索普不断完善理论,在金融市场做量化交易,这是后话,以后单独详解。那么,凯利呢?很遗憾,...
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《孤注一掷》电影中凯利公式的数学建模与应用
2023年9月17日 - 网易
本文利用《孤注一掷》电影中凯利公式的基本模型,从市场机构的金融工程研究出发,总结了凯利公式的各方面研究成果。通过模型假设和推导,给出了标准的凯利公式模型,利用标准的凯利公式模型证明其在A股市场中应用的有效性。进一步的通过对无分布假设下的凯利公式进行推导,得出了一般化的凯利公式模型。再利用二项分布下的标准...
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品种小组2期—凯利公式在RFI策略中的运用
2023年5月29日 - 网易
1、凯利公式是根据胜率和赔率(平均盈亏比)计算而来,当胜率或赔率过小的时候,会出现凯利公式为负数的情况,此时就无法使用该资金管理模式。2、在初始阶段,需要开平仓交易数据计算胜率和赔率(平均盈亏比),所以在开始交易的时候,凯利公式无法使用。最后,需要注意的是,虽然凯利公式在理论上是最优的投资策略,但在实际应...
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