11种经典时间序列预测方法:理论、Python实现与应用

简单指数平滑(SES)是一种基本的时间序列预测方法,它对过去的观测值赋予指数递减的权重。这种方法特别适用于没有明显趋势或季节性的数据。数学表示SES模型可以表示为:其中,s_t是t时刻的平滑值,x_t是t时刻的实际观测值,\alpha是平滑参数(0<\alpha<1)。优势计算简单,易于理解和实现对最近的观测值给予...

如何计算黄金指数的变动?这种计算方法对市场分析有何帮助?

首先,常见的黄金指数计算方法基于黄金价格的波动。通常会选取一定时间段内的黄金收盘价,并通过特定的数学公式进行处理。例如,移动平均线是一种常用的方法。它通过计算特定时间段内黄金价格的平均值,来平滑价格波动,从而更清晰地展现趋势。以5日移动平均线为例,将过去5天的黄金收盘价相加,然后除以5,得到的结果...

简单指数平滑法(Simple Exponential Smoothing Method)

计算时，公式通常为：下期预测值=平滑常数×本期实际值+（1-平滑常数）×上期预测值。例如，假设平滑常数为0.3，本期实际值为100，上期预测值为80，则下期预测值=0.3×100+(1-0.3)×80=30+56=86。简单指数平滑法在商业预测、库存管理、需求预测等领域有广泛应用，它能帮助...

工商银行申请资源量预测技术专利,专利技术能高对用户资源量的预测...

并获取目标平滑指数;接着获取一次、二次季度指数平滑值;然后结合目标平滑指数获取各个季度的第一季度和第二季度平滑系数,并获取待预测的各个季度的季度预测资源量,从而获取第一预测资源量;获取一次、二次年度指数平滑值,获取对应的年度平滑系数并得到

中国股市:如何投资红利指数基金?闲钱投资稳健前行的基石!好文

根据此计算逻辑,红利指数在熊市中并处于低位时,才能获得高股息率；在牛市中并处于高位时,只能获得低股息率,此时红利策略与其他指数对比的优势就不显著了。只有在熊市底部中,红利指数低估时,其股息率的价值才能发挥出来,巴菲特把股票看成一张没有期限的债券,每个公司的股息率就是债券的票息率。所以股息率高到一定程度...

【视频】LSTM模型原理及其进行股票收盘价的时间序列预测讲解|附...

本文将通过视频讲解,展示如何用LSTM模型进行股票收盘价的时间序列预测,并结合一个PYTHON中TENSORFLOW的长短期记忆神经网络(LSTM)、指数移动平均法预测股票市场和可视化实例的代码数据,为读者提供一套完整的实践数据分析流程(www.e993.com)2024年11月23日。问题描述在此项研究中,我们将聚焦于平安银行的股票价格,并利用其从2017年3月1日至2021年9月...

华泰| 联合研究:三季度业绩前瞻

9月全行业/全部非金融行业景气指数环比走平/回落,Q3整体走弱。分板块看,大金融、中游制造和TMT景气或率先企稳回升,中游材料、上游资源和可选消费是景气下行的主要拖累项。结合中观高频数据和微观盈利预测,我们总结了三季报潜在亮点的四大线索:1)海外和G端结构性加杠杆驱动的自动化、挖掘机、电网、船舶、光伏中游;2)...

Theta方法:一种时间序列分解与预测的简化方法

Theta方法核心思想是将时间序列数据分解为两个或多个子序列,然后对每个子序列分别应用简单的指数平滑技术。Theta方法的关键在于其分解过程,它将原始时间序列通过一种特定的“Theta线”分解技术,把时间序列分解为趋势组件和随机波动组件。这种分解有助于更清晰地看到数据中的趋势和周期性变化,从而使预测更为准确。

基于收益法的数据资产评估模型构建

式中,P表示数据资产的价值,Rt表示预测第t期数据资产的直接收益。2、分成收益法分成收益法是从企业整体自由现金流中扣除归属于流动资产、固定资产、无形资产等除数据资产以外的其他资产贡献额后的剩余收益为基础,利用层次分析法构建层次体系,得出适当的数据资产分成率,计算归属于数据资产的收益额,作为数据资产预期...

【华安证券·金融工程】专题报告:企业利润分配策略:短期股东回报...

在计算未分配利润变化值(UndistributedDiff)时,我们面临分红报告期与实际股利扣减期不同步的问题。根据企业财务报告的规定,股利分配是在资产负债表日后,经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润,不确认为资产负债表日的负债,而是在附注中单独披露。这意味着,即便企业已有分红计划,分红并不会即时在分红报告期的资产...