从资金利率角度探究国债期货运行特征
2021年6月21日 - 百家号
如表2所示，每个单元格的上方是F统计量，下方是P值，F值越大、P值越小，表明预测能力越显著（*反映显著性水平。其中，*表示P值小于10%，**表示P值小于5%，***表示P值小于1%）。根据以上检验结果，可以得到三个结论：一是R和CD利率有助于预测T，DR和R利率有助于预测TF，而Shibor利率几乎不对任何合约起到显...
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新疆人口迁移与经济增长的协整分析
2020年9月3日 - 网易
注:P值代表犯第一类错误的概率二、研究结论及对策建议通过平稳性检验发现,新疆人口净迁移率和人均国内生产总值都是不平稳的时间序列,但是,一阶差分序列都达到了平稳性的要求,它们之间是协整的,即它们之间存在着长期的均衡关系;通过Granger因果关系的实证分析,证实人口净迁移率和人均GDP之间存在单向的因果关系,而不是...
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股指期货满月价格发现功能显现
2010年5月21日 - 新浪
具体的思路是根据滞后期n,从大到小依次做四合约的滞后n期价格一阶差分序列与沪深300指数一阶差分序列格兰杰因果检验,直到四合约的滞后N期价格一阶差分序列不是沪深300指数一阶差分序列的格兰杰原因为止。若时间频率是m分钟,此时股指期货合约领先现货(N-1)*m到N*m分钟。通过检验得到,四合约的滞后5...
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股指期货发现价格功能实证研究
2007年1月4日 - 钱讯网
表6Granger因果检验结果(=0.05)从表6检验结果上得出,在所以数据的滞后期检验中,对于恒生指数期货收益率不是恒生指数收益率的格兰杰因果成因的原假设,F值概率都较小,均为拒绝此原假设。而在恒生指数收益率不是恒生指数期货收益率的格兰杰因果成因的第二个假设中,存在滞后1—3期的检验不能拒绝第二原假设,表明...
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