【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格
上表显示,在阶数大于等于3的情况下,检验的P值小于5%的显著性水平,表明原时间序列不为白噪声。综上所述,沪深300对数收益率序列仍存在显著的自相关关系,即该序列不是白噪声,且满足平稳性和非白噪声特性,可以继续构建ARMA模型。4.实证结果分析4.1.ARMA-GARCH模型介绍ARMA模型是研究时间序列的重要方法,上文...
中国高等教育将在2038年左右迎来历史性“生源拐点”!
结果显示,(见表2)1990—2023年普通本专科招生规模原始序列在差分为0阶时,显著性P值大于0.05,不呈现显著性,说明该序列为非平稳序列;在差分为1阶和2阶时,显著性P值小于0.05,呈现显著性,说明该序列为平稳序列。因此,对原始非平稳序列只需进行1阶差分就可以实现平稳。2.纯随机性检验。在统计学意义上,纯随机序...
超详细讲解时间序列分析和预测(含实例代码)
自回归模型必须满足平稳性(可以使用差分)p阶自回归过程公式:y=u+求和a*y(t-i)+ey是当前值,u是常数项,e是误差项(服从独立同分布)y(t-i)当前预测的值与前P天相关,a是自相关系数自回归模型限制用自身来预测平稳性自相关性判断自相关系数!!只适用于预测与自身前期相关的现象...
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
图标题显示ADF检验的进程名和p值。平稳数据(左和中)小于阈值的显著性,因此我们可以拒绝零假设,这意味着数据是平稳的。非平稳数据(右)比阈值更大,所以我们不能拒绝零假设,这意味着数据不是平稳的。Durbin-Watson检验Durbin-Watson检验用于评价时间序列回归模型中残差项是否具有自相关性。当我们使用时间序列假设以下...
基于SPSSPRO的电力负荷与气象因子关系分析
SPSSPRO会自动进行两阶差分,我们找到最少差分阶数的平稳序列,即将该(差分后平稳)变量作为格兰杰因果检验的变量。该序列检验的结果显示,基于变量湿度,在差分为0阶时,显著性P值为0.008***,水平上呈现显著性,拒绝原假设,该序列为平稳的时间序列。我们对全部变量都进行ADF检验,结果如下:可以看到,平均功率(...
时间序列的平稳性
为了用单位根检验平稳性,可以将两个这两个假设作为初始假设:零假设(H0)-时间序列是平稳的(没有单位根存在)备择假设(H1)-时间序列不是平稳的(存在单位根)然后根据以下两种方法评估是否拒绝零假设:p值方法:如果p值>0.05,则无法拒绝原假设(www.e993.com)2024年10月19日。如果p值≤0.05,则拒绝零假设。
如何用「靠炒交易对套利」| 检验协整的方法是什么?
检验协整主要有三种方法:1.Engle-Granger两步法如果xt和yt是非平稳的并且是协整的,那么它们的线性组合一定是平稳的。换句话说:yt?βxt=ut,ut是平稳的。如果我们知道ut,我可以用类似于Dickey-Fuller测试,Phillips-Perron测试的方法来测试它的平稳性。
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正如我们所见,基于时间序列A的检验统计量(与特定的p值对应),我们可能无法拒绝原假设。因此,A系列很可能是静止的。另一方面,B系列被假设检验拒绝,所以这个时间序列很可能是非平稳的。协整金融数量之间的相关性是出了名的不稳定。尽管如此,几乎所有的多元金融问题都经常使用相关性。相关性的另一种统计度量...
中金:A股左侧择时指标探讨
??从均值回复性来说,与估值分位相同,沪深300指数股权风险溢价的原始序列也没有特别好的均值回复性。因此我们也对股权风险溢价的原始序列进行了滚动5年分位数处理,以提升指标的均值回复性。??从平稳性来说,我们对股权风险溢价指标进行ADF检验,检验P值为0.045,说明股权风险溢价指标在5%的显著性水平下平稳。
用树模型提取分析师预期数据中的非线性alpha信息
2.2.4.时序平稳性我们从覆盖率、因子的25%分位值和因子的75%分位值三个变量随时间序列的变动情况,来举例展示分析师数据类因子的时序是否平稳:2.2.5.结论从以上结构分析中我们可以看出,分析师预期数据因子的结构很差:首先,它们的覆盖率低、数据缺失严重;...