沪银均价的计算方法是什么?这些方法如何影响市场价格?

指数平滑法是一种动态调整的计算方法,它通过对历史数据进行加权平均,使得近期数据对均价的影响更大。这种方法适用于市场波动较大的情况。计算公式如下:\[\text{沪银均价}_t=\alpha\timesP_t+(1-\alpha)\times\text{沪银均价}_{t-1}\]其中,\(\alpha\)是平滑系数,\(P_t\)...

时间序列数据之一、二、三阶指数平滑法(Python代码)

给定平滑系数alpha,那么二次指数平滑的计算公式为:预测未来t期的值X{t+T}的计算公式为:其中:平滑之前的数据如下图所示:二阶指数平滑之后的效果如下图所示:三阶指数平滑(holt-winters)适用:三阶指数平滑法针对有趋势也有季节性的序列。当一个序列在每个固定的时间间隔中都出现某种重复的模式,就称之具有...

暑期档电影票房预测

由于数据序列较少,且2011-2019年暑期档票房数据具有一定的线性趋势,所以可以考虑使用“指数平滑法”进行预测。指数平滑法通常用于中短期预测,可分为一次平滑、二次平滑、三次平滑三种类型。三种类型均会涉及初始值S0和平滑系数alpha共两个参数值,研究人员可根据专业知识自行设置。如果不设置,SPSSAU将自动运行3类平滑...

【专业】数据分析方法都在这里了,居然这么多……【IATF16949】

主要方法:移动平均滤波与指数平滑法、ARIMA横型、量ARIMA横型、ARIMAX模型、向呈自回归横型、ARCH族模型。时间序列是指同一变量按事件发生的先后顺序排列起来的一组观察值或记录值。构成时间序列的要素有两个:其一是时间;其二是与时间相对应的变量水平。实际数据的时间序列能够展示研究对象在一定时期内的发展变...

单变量时间序列平滑方法介绍

单变量的平滑方法1、单指数平滑法(SimpleExponentialSmoothing-SES)它只在平稳的时间序列中表现良好,因为它要求序列中不应该有趋势和季节性。它可以对Level(水平)进行建模(Level可以认为是序列的平均值)。过去的影响是在“未来与最近的过去更相关”的假设上进行加权。SES适用于没有趋势和季节性的单变量时间序...

4大类11种常见的时间序列预测方法总结和代码示例

简单指数平滑:此方法适用于预测没有明确趋势或季节性模式的单变量时间序列数据(www.e993.com)2024年11月23日。简单指数平滑法将下一个时间步建模为先前时间步的观测值的指数加权线性函数。它需要一个称为alpha(a)的参数,也称为平滑因子或平滑系数,它控制先前时间步长的观测值的影响呈指数衰减的速率,即控制权重减小的速率。a通常设置为0...