华泰| 4月因子配置:4月关注估值与量价类因子
2022年4月13日 - 新浪
其中,归一化采用min-max归一化,根据截面上各类因子相应指标最小值和最大值,将其缩放至[0,1]范围内;历史分位数取每个因子最新月末截面期相应指标,在其历史上(自2007年1月末截面期开始)所处分位数,本身在[0,1]范围内;因子拥挤度为反向指标,故用1减去相应指标。因子动量定义因子动量为因子在过去12个月末...
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【华泰金工林晓明团队】9月三重逻辑均看好波动率因子 ——华泰...
2020年9月3日 - 新浪
其中,归一化采用min-max归一化,根据截面上各类因子相应指标最小值和最大值,将其缩放至[0,1]范围内;历史分位数取每个因子最新月末截面期相应指标,在其历史上(自2007年1月末截面期开始)所处分位数,本身在[0,1]范围内;因子拥挤度为反向指标,故用1减去相应指标。因子动量定义因子动量为因子在过去12个月末...
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【华泰金工林晓明团队】8月看好小市值及价量类因子复苏——华泰...
2020年8月3日 - 新浪
其中,归一化采用min-max归一化,根据截面上各类因子相应指标最小值和最大值,将其缩放至[0,1]范围内;历史分位数取每个因子最新月末截面期相应指标,在其历史上(自2007年1月末截面期开始)所处分位数,本身在[0,1]范围内;因子拥挤度为反向指标,故用1减去相应指标。因子动量定义因子动量为因子在过去12个月末...
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