管涛:人民币汇率反弹暂停,银行结售汇顺差延续——10月外汇市场...

10月份，远期结汇签约额环比减少129亿至255亿美元，为近三个月以来新低，远期购汇签约额环比增加27亿美元，导致远期净结汇累计未到期额由上月增加131亿转为减少65亿美元，贡献了银行结售汇顺差降幅的35%。当月，远期结汇套保比率环比下降3.8个百分点至7.9%，远期购汇套保比率上升0.7个百分点至6.2%，表明相关市场...

管涛:人民币汇率反弹暂停,银行结售汇顺差延续

当月,中间价和即期汇率累计分别贬值1.7%和1.4%,贬值幅度小于2022年4月和9月(中间价分别贬值4.1%、3.0%,即期汇率分别贬值3.7%、2.9%),或缘于9月底以来国内一揽子增量金融和财政政策陆续出台且逐步落地生效。不同于今年上半年人民币汇率承压时期,这波回调过程中,在岸即期汇率基本围绕中间价波动,二者日均偏离幅度仅为...

电大_国开24秋《金融学》形考作业3

13.远期汇率高于即期汇率称为升水;远期汇率低于即期汇率称为贴水。14.换汇成本是购买力平价在中国的现实运用,所以二者是可以等价的。15.外汇即外国货币。

10年与30年国债双双下行超3bp 汇率余波减弱 债市下行趋势未改

财联社了解到,由于利率和汇率是货币在国内和国外市场上的价格,根据利率平价理论,两国利率差额等于远期汇率与即期汇率的差额,因此利率政策是用来维护汇率稳定的重要手段,这也是外汇市场影响债券市场的最主要路径。当人民币面临贬值压力时,央行将倾向于维持或提高当前基准利率水平,不过根据中国外汇交易中心数据,上周五SDR货币...

进口企业如何应对外汇震荡市?

假设签约日即期汇率是6.20,1个月远期汇率是6.23,执行价格为6.23的1个月期限美元看跌期权的期权费是100个基点,也就是说买入名义金额1亿美元的看跌期权,企业需要支付给银行100万人民币期权费。通常,看跌期权合约的期限越短,执行价格越低,期权费用也越低。

汇改十周年:在双向波动中求平衡 人民币国际化任重道远

此外,7月初开始,离岸人民币汇率波动加剧(www.e993.com)2024年11月26日。据招商宏观统计,7月8日,香港人民币汇率即期定盘价报6.2211元,也是创下4月中旬以来的低点。同一天,国内外汇市场人民币兑美元6个月远期报价为升水880个基点,即6.2974元,远期较之即期汇率贬值1.4%。更有传“比股市更大的灾难是汇市”,这一度加剧了恐慌情绪。

掉期点 怎么计算的

计算结果为:掉期点=1.10×0.25×1%=0.00275这意味着在90天后,美元对欧元的远期汇率将比即期汇率高出0.00275。通过这个例子,我们可以看到掉期点的计算涉及多个变量,包括即期汇率、利率差异以及掉期合约的期限。投资者在进行掉期交易时,需要准确计算掉期点,以便更好地管理货币风险和进行投资决策。

“货币攻击”的原理和实战,内幕首公开

银行和投资者抛售本币的行为都会导致本币即期汇率贬值。这种进攻方式对国际炒家而言可谓高风险、高收益。从远期合约签订日到履约日之间,炒家无需真正交易就能形成对本币的攻击,成本极低;水木然点评:高手对决,通常是不需要大打出手的。但较量早已在两个人的意念之间展开!这也叫攻心战!真正的高手,一个眼神就够了。

汇率、利率、股指的联动关系及启示

无抛补利率平价定律为假定两国利差变化等于两国预期汇率比价的相对波动,反映了在资本具有充分国际流动性的条件下,投资者会选择将资金投入到高利率国家,这种套利行为会导致高利率国家的货币在即期升值,未来预期贬值,而低利率国家的货币远期汇率预期升值。公式为:...

中金:重返历史巅峰的日本股市

2024年2月16日时点,美日汇率即期汇率为150,2024年底的美日远期汇率为143。假设投资者的投资期限为到2024年底,如果投资者认为美日汇率在2024年底会高于143的水平(即日元仍然偏弱),则建议使用汇率对冲;反之,如果投资者认为2024年底美日汇率会低于143(即日元明显升值),则不去做汇率对冲可能会获得更大收益。