【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格
3.2.1.平稳性检验首先,我们使用ADF检验对对数收益率序列进行平稳性测试。ADF在时间序列中通常用来判断是否存在单位根,如果序列平稳的,则不存在单位根,检验结果如下:其中ADF统计量小于1%显著性水平下的临界值,因此我们认为对数收益率序列是平稳的。3.2.2.白噪声检验接下来,我们需要进行白噪声检验。白噪...
下半年十年期国债走势的分析 ——基于VAR模型的分析
1.1、变量稳健性检验与模型滞后阶数选择如表所示,我们对模型中的被解释变量(10年期国债到期收益率)和解释变量(成长、质量、价格、资金面宏观因子)进行平稳性检验。经过差分处理后,各变量均通过95%显著水平的协整、单整检验,变量可以代入模型进行回归。图表20:VAR模型核心变量平稳性检验数据来源:模型计算、恒泰证券...
超详细讲解时间序列分析和预测(含实例代码)
自回归模型必须满足平稳性(可以使用差分)p阶自回归过程公式:y=u+求和a*y(t-i)+ey是当前值,u是常数项,e是误差项(服从独立同分布)y(t-i)当前预测的值与前P天相关,a是自相关系数自回归模型限制用自身来预测平稳性自相关性判断自相关系数!!只适用于预测与自身前期相关的现象...
多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA
但是在多元时间序列中,Z??依赖于i和t。因此不能应用与多元线性回归相同的假设。为了分析多元时间序列,我们需要了解一些基本概念。平稳性在单变量时间序列中,当时间序列在时间上具有相同的均值和方差,并且协方差取决于时间滞后时,它具有弱平稳性。同理m维多元时间序列也具有平稳性,如果每个分量序列都是弱平稳的,...
粮食生产技术进步对碳排放强度的影响及作用机制 | 科技导报
由表3前一期粮食生产技术进步对当期粮食生产技术进步的影响效应检验结果,可以看出,前一期粮食生产技术进步对当期粮食生产技术进步具有显著影响,表明工具变量和粮食生产技术进步显著相关,满足工具变量的相关性要求,且第一阶段回归的F值为125.19,显著大于10这一经验值,说明不存在弱工具变量问题,以上检验说明选择前一期粮食生产...
【金工专题】基于网格交易法改进的商品套利策略
为了使得比值平稳,我们采用一阶差分的方式对比值进行处理,用于消除数据的趋势性,从而使序列平稳(www.e993.com)2024年10月19日。一阶差分的计算公式是对于每个时间点t,计算它与前一个时间点(t-1)的值之间的差。平稳性分析方面,三个比值在未经过一阶差分的处理,均呈现非平稳的状态,对于一阶差分序列,金银比、铜金比和铜油比的ADFp-value数...
正直家庭 测试捷途X90 PLUS 1.6T顶配
一切以平顺性为前提的动力标定对于一款纯家用SUV来说确实无可厚非,要考虑车辆行驶的平稳性,更要考虑乘客的舒适度,这些都理应优先照顾。但标定也应突出发动机和变速箱的特点,过于强求平顺性,有时反倒容易失去更多本该具有的优点。■0-100km/h加速测试起步转速最高可以达到2300转左右,再踩下去的话仪表盘就会弹出...
帅铃T8带你解读2019最HOT网络流行词!
江淮帅铃T8硬核车身:历经4700米昆仑极限环境检验作为参加过“昆仑高原挑战赛”的帅铃T8,经历过极限环境的检验!第7代皮卡底盘技术,让帅铃T8底盘结构强悍有力,加宽加厚的车架,使得底盘坚固扎实;“鸟笼式”框架设计更从外部提高了帅铃T8防撞性和刚性;DP980防撞梁+溃缩吸能盒结构+变截面梯形加强车架的黄金组合,...
R语言GARCH族模型:正态分布、t、GED分布EGARCH、TGARCH的VaR分析...
检验方法统计量P值LM(12)170.9818<2.2e-164、平稳性检验在时间序列模型中,序列的平稳性会直接影响到模型的拟合效果,非平稳的序列容易产生谬误回归(SpuriousRegression)。本节将采用ADF检验来对收益率序列进行单位根检验。检验结果显示Dickey–Fuller值为-9.7732(滞后10阶),P值小于0.01,故拒绝存在单...
刘珺等:数字经济如何影响中国通货膨胀?
生产率的绝对值作为社会生产率的代理变量进行假说二的稳健性检验;三是使用淘宝天猫平台的销售额作为电商平台竞争的代理变量进行假说三的稳健性检验;四是使用各省每年产生的网页量除以当年常住人口总数作为数字经济发展程度的代理变量;五是为避免内生性,使用数字化程度的变动率作为数字经济发展程度的代理变量进行稳健性检验...