多款量化策略产品上榜,存续量化固收理财今年来年化收益达2.48%丨...
截至9月23日统计,存续量化策略固收类产品今年来年化收益率均值为2.48%,今年来最大回撤均值为0.33%,而混合类产品今年来年化收益率均值为0.76%,今年来最大回撤均值为1.97%。从投资策略看,以本期上榜产品为例,招银理财“招越量化对冲FOF一号”为开放式混合型FOF策略产品,定位为以“中性策略为主,CTA及其他另类策...
量化投资赚的是什么钱?它是高频交易吗?主流量化策略是怎样的?2万...
量化整体来看,大约是每1~3星期换一遍持仓(对应双边年换手35~105倍);但如果排除提供短期流动性的部分(资金占比不高,但交易量占比高),大部分资金的换手率较低。量化投资永远面临一个自然规律:规模大了,交易换手自然就下降了。国内监管将投资者交易行为存在单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上...
量化交易软件是什么:如何利用大数据和人工智能进行投资决策?
同时,还可以利用大数据和人工智能技术,进行风险评估和资产组合优化,以降低投资风险并提高收益率。4、实时监测和调整量化交易软件可以实时监测市场行情和投资组合的表现,并根据实时数据进行调整和优化。通过与实际交易的对接,量化交易软件可以及时反馈投资者的操作结果,提供实时的风险控制和资产配置建议。随着大数据和人工...
混合型私募榜出炉!“主观+量化”投资谁最强?铸锋、进化论领衔
根据私募排排网资料,业绩更新至5月底的“主观+量化”混合型私募中,有1170家有近一年业绩展示,收益率均值为-0.23%,其中取得正收益的有500家,占比为46.73%。按照私募公司管理规模分别统计,不同规模的混合型私募各阶段收益概况如下。为提供更为具体的数据参考,笔者按照管理规模将这些混合型私募公司划分为“50...
交易所新规:量化的重生
到2024年4月,中国私募证券投资基金管理人有8306家,规模超过100亿元的私募证券基金管理人约94家,百亿量化私募有33家,量化规模约1.5万亿。百亿量化私募中以股票策略为核心策略的有26家,多资产策略有6家。百亿量化私募在行情巨幅波动的2月收益率均值为5.7%。2024年2月成为量化私募的一个转折点。深交所在交易...
量化交易是什么
策略开发完成后,量化交易者会通过历史数据对策略进行回测,以验证策略的有效性和稳定性(www.e993.com)2024年10月20日。回测过程中,交易者会关注策略的收益率、最大回撤、夏普比率等关键指标。如果策略表现良好,交易者会进一步对策略进行优化,以提高其性能。最后,经过充分测试和优化的策略会被部署到实盘交易中,由计算机自动执行交易指令。
万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
产支持证券投资策略;7、权证投资策略;8、融资交易策略。业绩比较基准中证800指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称万...
量化投资与中国资本市场高质量发展
在传统投资中,投资者分析宏观经济和市场行情,寻找优质公司,虽能获得较好的收益,然而处理信息有限、受认知偏差影响较大、风控手段较为薄弱等影响投资收益。相对而言,量化投资的优势在于,能够处理海量数据,运用模型和算法实现自动化投资决策和交易,克服和规避交易者情绪波动和人性弱点的影响。实现这些优势的基础是计算机硬件...
...量化资产配置系列报告之四:引入货币-信用的投资时钟模型在资产...
基于改进时钟的大类资产配置策略年化收益率由15.9%提升至18.2%。根据改进投资时钟构建的三种投资策略均显著跑赢资产。配置最优资产的策略年化收益率14.0%,夏普比0.90。风险预算策略年化收益率6.7%,夏普比1.43,分年度表现稳健。货币因子是影响大小盘风格的主要因素,宽货币利好小盘股风格。熊市大盘股具备抗跌属性,大盘...
量化私募1-7月10强揭晓!进化论王一平夺冠中证500指增!
其中,超额收益前10强的收益均值为-***%,平均超额收益为***%,进入前10的最低超额收益门槛为***%。二象基金的产品以***%超额收益位居第一。唯一上榜的百亿私募产品是衍复投资的“衍复广羽中证1000量化多头1号2期”,今年来的超额收益达***%,位居第4。该产品的基金经理为高亢,也是衍复投资的创始人。衍...