《商业银行资本管理办法》明年正式实施 引导银行更好服务实体经济
细化风险权重;市场风险方面,新标准法通过确定风险因子和敏感度指标计算资本要求,取代原基于头寸和资本系数的简单做法;重构内部模型法,采用预期尾部损失(ES)方法替代风险价值(VaR)方法,捕捉市场波动的肥尾风险;操作风险方面,新标准法以业务指标为基础,引入内部损失乘数作为资本要求的调整因子。
...模型助力地方金融机构应对新风险挑战研究——以GX银行内部审计...
某机构、产品风险的分值=W1×宏观层面风险分值+W2×中观层面风险分值+W3×微观层面风险分值。其中,W1、W2、W3代表权重。1.在宏观层面了解环境变化情况。为充分识别研究宏观环境变化对银行业产生的影响,GX银行主要采用PEST分析法,从政治(Politics)、经济(Economy)、社会(Society)和技术(Technology)四大类影响企业的主...
商业银行资本管理办法
商业银行计算并表资本监管指标,应按照本办法第三十七条、第三十八条规定的方法扣除对保险公司的资本投资。商业银行计算未并表资本监管指标,应按照本办法第十六条的规定扣除对保险公司的资本投资。第十五条????商业银行拥有被投资金融机构50%以上表决权或对被投资金融机构的控制权,但被投资金融机构处于以下状态之一的...
资本新规下中小银行债券业务风险管理研究
对于满足市场风险内部模型法要求的中小银行,可以采用风险价值模型计算回购交易中风险暴露和质押品的价格波动,计算违约风险暴露。(四)降低中小银行投资资管产品的偏好目前,中小银行为提高投资收益率,往往通过投资各类基金或资管产品间接持有债券。国内的普遍做法是投资资管产品作为“其他资产”进行计量,风险权重仅为100%。...
交通银行2023年年度董事会经营评述
交通银行(601328)2023年年度董事会经营评述内容如下:一、业务回顾(一)发展战略及推进情况本集团以“建设具有特色优势的世界一流银行集团”战略目标为引领,在提升服务实体经济质效中持续打造四大业务特色,把绿色金融作为全集团业务经营发展的底色,以上海主场建设和数字化转型为战略突破口,持续优化信贷结构、推进产品创...
商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对
第一支柱保留了巴塞尔协议Ⅰ的8%最低资本充足率规定,资本覆盖信用、市场和操作三大风险,提供了资本计量的标准方法和基于内部模型的高级方法,支持银行运用信用风险内部评级法、市场风险内部模型法和操作风险高级计量法等高级方法,提升资本计量的敏感性和精细度,要求银行从公司治理、政策制度、业务流程、计量模型、数据IT等...
两部门:拟将商业银行划分三个档次,匹配不同的资本监管方案
如,针对房地产风险暴露中的抵押贷款,依据房产类型、还款来源、贷款价值比(LTV),设置多档风险权重;限制内部评级法使用范围,校准风险参数。市场风险方面,新标准法通过确定风险因子和敏感度指标计算资本要求,取代原基于头寸和资本系数的简单做法;重构内部模型法,采用预期尾部损失(ES)方法替代风险价值(VaR)方法,捕捉市场波动...
中国版巴塞尔协议III落地,对商业银行进行差异化资本监管
如,针对房地产风险暴露中的抵押贷款,依据房产类型、还款来源、贷款价值比(LTV),设置多档风险权重;限制内部评级法使用范围,校准风险参数。市场风险方面,新标准法通过确定风险因子和敏感度指标计算资本要求,取代原基于头寸和资本系数的简单做法;重构内部模型法,采用预期尾部损失(ES)方法替代风险价值(VaR)方法,捕捉市场波动...
国家金融监督管理总局就《商业银行资本管理办法》答记者问
如,针对房地产风险暴露中的抵押贷款,依据房产类型、还款来源、贷款价值比(LTV),设置多档风险权重;限制内部评级法使用范围,校准风险参数。市场风险方面,新标准法通过确定风险因子和敏感度指标计算资本要求,取代原基于头寸和资本系数的简单做法;重构内部模型法,采用预期尾部损失(ES)方法替代风险价值(VaR)方法,捕捉市场波动...
国家金融监管总局出台银行资本新规 构建差异化资本监管体系
《资本办法》由正文和25个附件组成,主要内容包括:一是构建差异化资本监管体系,使资本监管与银行规模和业务复杂程度相匹配,降低中小银行合规成本。二是全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内部模型法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感性。三是要求银行制定有效的政策、...