EViews 14 统计计量分析软件版本更新介绍
EViews14提供了新的易于使用的工具,用于识别序列中或估计方程残差中的异常值。您可以使用Tukey栅栏、均值/标准差栅栏、小波异常值和基于ARMA的异常值检测来识别异常值观测值。??方程残差异常值检测EViews14还提供用于估计方程的异常值检测例程。这些例程包括对方程残差的上述基于序列的检测,以及对通过最小二乘...
EViews 12自动拟合ARIMA模型
准确来讲EViews包括用于图形和地理地图的新动画工具,静态图显示固定范围的观察数据,该范围可以包含一个观察值或多个观察值,但不会改变。根据大数据调查表明EViews12还具有多种统计测试工具,如差异分析、方差分析等也就是说EViews12具有自动估计功能,可以为用户提供最优的估计结果。EViews12软件下载我们都知道...
EViews计量经济学软件:eviews向量误差修正模型结果怎么看
1、参数显著性检验t检验对应的Prob,若小于0.05则参数的显著性检验通过,再看R方,越接近1,拟合优度越高。2、F的P值,小于0.05的话模型才显著,DW用来检验残差序列的相关性的,在2的附近,说明残差序列不相关。3、Eviews是EconometricsViews的缩写,直译为计量经济学观察,通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会...
基于重大突发事件!国际股市间,动态相依关系如何进行判断?
Copula函数的拟合检验及参数估计以日收益率为例,对全球主要股市的相关性进行分析。由于EGARCH模型是建立在Copula模型的基础上的,而Copula函数的参数估计需要建立在EGARCH模型的基础上,所以EGARCH模型是Copula函数参数估计的基础。用EGARCH和GumbelCopula两种方法对全球主要股市日收益率之间的相关系数进行估...
基于误差修正模型的期指跨品种套利研究
首先对IF和IH的对数价格序列分别进行OLS回归。将数据输入Eviews软件后,得到表4结果。表4为IF与IH对数价格序列OLS回归输出结果根据表4的输出结果,被解释变量IF的对数价格序列与IH的对数价格序列之间的回归模型为<Z:\KT2021\210322c09.tif>,调整后的拟合优度为0.967021,P值几乎为0,说明该回归方程是显著的。
中再集团“星火”计划成果四:浅谈农产品价格保险的定价
时间序列模型是一种发展较为成熟的模型方法,在常用的统计软件里如Eviews、R等都可以实现,理论完整、经济意义也很清晰(www.e993.com)2024年10月23日。但在实际应用中,一般是利用该方法对价格的长期趋势、周期波动、季节波动等特点进行分析,很少直接应用时间序列分析结果作为保险目标价格,还需要结合其他信息或其他方法进行调整。
时间序列模型预测3月CPI为-1.26%
考虑到CPI定基指数序列是非平稳序列,且具有明显的季节特征及以12个月为周期的周期特征,因此,我们拟采用季节时间序列模型SARIMA对我国CPI定基指数序列进行拟合。在接下来的数据分析和模型构建过程中,我们使用的是计量经济学软件Eviews。我们以2001年1月至2008年12月的月度CPI定基指数为样本,建立SARIMA模型。对以上模型的...