什么是基金的业绩波动性,它与业绩持续性有何不同?
它通过一系列统计指标来衡量,比如标准差、方差等。通俗来讲,如果一只基金在不同时间段的收益差距较大,那么它就具有较高的业绩波动性。我们可以通过一个简单的表格来更直观地理解业绩波动性:从上述表格可以看出,基金A的收益在不同时间段波动较大,其标准差为8%;而基金B的收益相对稳定,标准差仅为1%。
期货交易中使用的数学公式是什么?这些公式如何帮助风险管理?
1.标准差(StandardDeviation)标准差是衡量数据分布离散程度的一个重要指标,广泛应用于期货市场以评估价格波动的风险。公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum(x_i-\mu)^2}{N}}\]其中,\(\sigma\)表示标准差,\(x_i\)是每个数据点,\(\mu\)是数据的平均值,\(N\)是...
华泰| 金工深度:指数增强如何受益于行业轮动?
在约束条件中,约束条件一要求市值暴露控制在0.2倍标准差以内,mkvs是经过zscore标准化后的对数流通市值;约束条件二要求各行业暴露控制在2%以内,Indj是行业j成分股的集合;约束条件三要求各成分股权重偏离控制在0.8%以内;约束条件四不允许做空;约束条件五要求满仓。此外,我们还要求成分内选股比例为100%。上述约束条件只是...
高斯混合模型:GMM和期望最大化算法的理论和代码实现
2、更新每个分量的协方差:也就是说,第k个分量的新协方差是每个数据点与该分量均值的平方偏差的加权平均值,其中权重是分配给该分量的点的概率。在单变量正态分布的情况下,此更新简化为:3、更新混合权值也就是说,第k个分量的新权重是属于该分量的点的总概率,用n个点的个数归一化。重复这两步保证收敛...
检验科如果不懂这些,质控图形同虚设!
σ=s抽样标准差x-Bar为抽样均值本实验室西格玛获取方式∑=(%TEa-%Bias)/%CV4.具有批长度的Westgard西格玛质控规则规则介绍2018年美国临床化学年会(AACC)上,相关学者提出了分析批长度Westgard西格玛规则,是一种以不可接受结果最大预期数目为基础,将σ度量分析批长度列线图与Westgard西格玛规则流程图相结合而...
通过底层逻辑,拼命寻找世界的真相|数学|方差|除法|博弈论_网易订阅
4.方差与标准差5.概率与统计6.博弈论希望这些数学知识,能为你带来洞察之眼、深思之心,让你看透商业的本质,在商业世界里走得更远,飞得更高(www.e993.com)2024年10月17日。但是但是但是,我知道,我理解,我都懂。数学,可能也伤害过你。但请相信我,作为数学专业的毕业生,我可以很负责任地说,数学一点都不难。
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
从技术上讲,自协方差和协方差是一样的。协方差有如下公式:协方差计算两个变量X和y之间的关系。在计算样本协方差时,我们将每个观测值与平均值之间的差除以n-1,类似于样本方差。对于自协方差则计算前一个观测值与当前观测值之间的样本协方差。公式如下:...
南方涝灾,北方旱灾,今年天气为什么这么怪?
更在于气温偏离常态的极端性(统计学以方差/标准差衡量)显著增强;而根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)在2021年进行的第六次评估报告提及,在全球平均温度高出19世纪后半叶1℃的当前,高温热浪事件的频率已是19世纪后半叶的约2.8倍;而如果再进一步增暖0.5℃,频率则将是19世纪后半叶的...
高频交易,足矣!_新浪财经_新浪网
识别适合统计套利的关键是,变量之间的关系必须以至少90%或更高的统计置信度成立(所谓2个sigma外的anomaly)。当测试关系中的数值变化保持在其平均值的两个标准差以内时,就可以观察到这种置信度。从某种程度上说,统计套利其实有点像一种现代且复杂的技术分析策略,比如利用Bollingerbands(布林带)显示价格简单移动平均线...
如何用数学思维,理解商业世界的底层逻辑
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