策略指数周报(华证指数)10/14-10/18
1、因子指数前三:华证微盘动量(+10.52%),华证小盘动量(+9.24%),华证微盘动量成长(+8.47%);2、策略指数前三:A股通用人工智能(+11.50%),沪深港低空经济(+10.18%),A股AIGC(+10.03%);3、组合优化指数前三:华证微盘层次风险优化(+6.01%),微盘行业等权低波(+5.85%),华证微盘层次最小方差(+4.28%)。
黄金的预期收益框架与COT择时因子 | 开源金工
我们设计了以下四步的系统化流程:(1)生成因子、(2)稳健参数寻优、(3)时间一致性评估、(4)低相关因子筛选。针对每一个类别的投资者,我们首先生成择时因子,大致可以分为4个维度:头寸、头寸占比、交易者数量占比以及平均仓位。下表展示了资管机构(MM)类别下的因子列表(仅期货)。随后,我们测试了在不同时序标准...
用多因子策略构建强大的加密资产投资组合:因子合成篇_腾讯新闻
我们首先定义方差膨胀因子(variance-inflatingfactor,VIF)为VIF=1/(1??r????),指参数估计量的方差由于出现多重共线性而膨胀,随着相关系数增加,VIF显著增加。以二元线性模型为例:Y=β??+β??X????+β??X????+μ??相关系数的平方和完全不共线(完全不相关):近似共线:,越接近1,...
研究生论文数据分析方法大全|信度|聚类|方差|统计量|正态分布...
1、单因素方差分析:研究中只有一个影响因素,或者存在多个影响因素时,只分析一个因素与响应变量的关系。2、多因素有交互方差分析:有两个或者两个以上的因素对因变量产生影响,同时考虑多个因素之间的关系。3、多因素无交互方差分析:分析多个因素与因变量的关系,但是各因素之间没有影响关系或忽略影响关系。04假设...
主流媒体使用、官方意识形态立场与民众政治支持——一个基于有...
研究发现:(1)主流媒体使用对政治支持的正向作用路径部分是以形塑使用者的官方意识形态立场为中介的;(2)威权人格弱化了主流媒体使用者意识形态立场的中介作用;(3)主流媒体使用、使用者意识形态立场与政治支持的关系具有较强异质性。未来还需引入前沿政治传播理论,构建更加细化的分析框架,深化中国主流媒体使用之...
肾心对话|慢性肾脏病特异性心血管疾病的新视角
效应物反应包括释放细胞因子,如白细胞介素IL-1、IL-6和肿瘤坏死因子TNF(www.e993.com)2024年10月23日。这些细胞因子的过量和/或长期存在可导致左心室肥厚(LVH)、纤维化和舒张功能障碍的临床表现。无论是否接受治疗,该疾病通常都会进展为心力衰竭(HF),可分为射血分数保留的HF(HFpEF)和/或射血分数降低的HF(HFrEF)。
【专家视角】黄土丘陵区典型小流域不同植被恢复方式土壤理化性质...
本文图8采用主成分分析(PCA)和方差分解(VP)的方法分析了不同生态因子(土壤容重、粘粒、粉粒砂粒、土壤含水量、降水量、树高、胸径、冠幅)与土壤养分含量变化趋势的相关性。并将其生态因子分成三组即(土壤物理性质、植被属性、降水量和土壤含水量),它们对土壤养分的解释程度,以及土壤性质、植被属性降水量对土壤含水...
《食品科学》:内蒙古农业大学满都拉副教授等:传统清香型白酒发酵...
参与葡聚糖的产生,促使某些细菌的生长。发酵过程中微生物群落结构的差异影响微生物之间的相互作用。不同发酵阶段的差异菌种之间呈负相关,同一发酵阶段的差异菌种之间呈正相关,这是可能由于各阶段的“分工”不同导致微生物之间存在竞争和共生等关系。5发酵过程中环境因子变化及其细菌群落间的关系...
中泰资管天团 | 唐军:资产配置还是“免费的午餐”吗?
而在不同的阶段可能出现核心的宏观驱动因子,对各类资产的影响都比较大,从而导致资产间的相关性增强,历史的统计规律也被打破。比如2009年美联储推出QE时,疫情期间美国大额给居民“撒钱”等一些强力干预政策出现时,我们需要聚焦在这些阶段性的核心驱动因子的研究上。
淘金『因子日历』:因子筛选与机器学习
方差方差衡量了变量的离散程度。如果某个因子的方差很小,说明该因子在所有样本上的取值都趋于相同,对样本没有区分度,对模型来说用处不大。计算方差时,因子预处理不做标准化处理,但会做归一化处理。对比大类因子的平均方差情况,排名靠前的有估值因子>无形资产因子>规模因子>流动性因子,而且这些类因子(特别是规模...