《微观量化百问》第十五期丨组合优化在量化投资中的应用

在量化投资中,组合优化用于计算考虑约束条件时能达到的目标函数的最大值,产生具体的仓位权重。在优化器的设置上,需要首先确定优化目标和约束,后续调整则是动态的、不断循环往复的过程——可以简单理解为“持续地跑回测,收到分析结果,再反馈调整”。(一)优化目标不同管理人在不同产品线上的优化目标往往不同,常见...

摩根·豪泽尔:世界的本质是无法量化的|巴伦读书会

芝加哥大学的一面墙上刻着英国科学家开尔文勋爵的名言:“如果你不会量化分析,那就说明你学识浅薄。”他说得不无道理,但如果有人认为一些因素因无法被量化而无关紧要,这样的观点就非常有害了。事实恰好相反,世界上有一些重要因素,尤其是与人的个性和观念相关的因素,几乎都无法被量化,也无法被预测。亚马逊创始人杰...

孙天澍教授合作论文登上国际顶刊MS:量化数据资产对数字平台经济的...

孙教授与合作团队的科研论文系统性的阐释和量化了数据资产对数字平台经济的巨大价值。ManagementScience(《管理科学》)创办于1954年,由美国运筹学与管理学学会主办,是管理学领域历史悠久、口碑最高的权威期刊之一。ManagementScience是世界公认的管理学最顶级期刊UTD24列表中管理科学类排名第一的期刊,也是英国金融时报Fi...

GPA 3.9+,量化金融的她如何斩获仅5%录取率的哥大商学院PhD Offer?

然而,大三时一次海外交换的经历,引领我邂逅了一位既资深又和蔼的导师,他的指导让我与运筹学结下了不解之缘,博士之路也由此变得明晰。相比量化实习中的编码挑战,运筹科研中的数学证明过程令我感受到了别样的乐趣与纯粹。在科研初探的路上,我以赤诚之心,向未知领域发出一封封邮件,也很庆幸不仅在学术海洋中获得了...

考研应用数学就业方向

运筹学与管理科学是应用数学的一个重要分支,专注于优化决策过程。运筹学专业人士通常在物流、生产、供应链管理等领域工作。他们利用数学模型和算法来提高效率和降低成本。掌握线性规划、整数规划等运筹学知识,将有助于你在这一领域找到理想的工作。4.精算师??...

福州大学2025研究生《运筹学》考试大纲

运筹学是管理科学的一门基础学科,它为各种管理活动提供模型化、数量化的科学方法(www.e993.com)2024年12月18日。运筹学考试要求考生掌握运筹学的系统优化的基本思想,掌握运筹学各主要分支的有关理论和方法,掌握建立和解决各种实际经济管理问题的数学模型的方法,提高决策的科学性,考查考生针对实际管理问题的分析和解决能力。第二部分考查知识范围1...

量化私募进入平缓期,未来大势将有何变化?听听百亿私募掌舵人...

量化投资通过统计学模型来捕捉市场的无效波动盈利。当量化投资规模很小时，市场的无效波动很大，所以任何策略类型都可以比较轻松的波捉到较高的无效性，从而转换成很高的超额收益。主动投资和量化投资之间并没有直接的竞争关系，因为它们使用的方法不同，寻找价值的方式也不同。量化投资主要通过统计学模型捕捉市场的无效...

首度量化中美技术依赖程度,梅丹青教授合作论文在国际管理学顶刊MS...

本研究基于中美两国专利数据创造性地构建了一个测量框架,首次量化了中美技术脱钩程度和中国在科技领域对美国的依赖程度,并以此探讨中美两国的产业政策如何影响中美技术脱钩走向,以及脱钩对中美两国企业创新表现、盈利能力与生产效率的影响。ManagementScience(《管理科学》)创办于1954年,由美国运筹学与管理学学会主办,...

对AI大模型应用场景的深入思考(下篇)

通过综合考虑订单情况、库存状况以及设备性能等因素,智能生成高效的生产计划与排程,从而提升生产效率,减少库存,优化资金使用。在智能排产的场景中,还需要以运筹学算法进行配合,将运筹学作为被AIAgent调用的一个工具。场景可行性:????????????...

天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回...