交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德稳安30...

(四)增加国债期货估值方法变更后的估值方法如下:“四、估值方法1、证券交易所上市的有价证券的估值(1)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值...

关于拟召开东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金份额...

(4)对于交易所上市交易的公开发行的可转债等有活跃市场的含转股权的债券,实行全价交易的债券以估值日收盘价作为估值全价;实行净价交易的债券以估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价;(5)对于含投资人回售权的固定收益品种,行使回售权的,在回售登记日至实际收款日期间以第三方估值基准服务机构提供的相应...

英大中证同业存单AAA指数7天持有: 英大中证同业存单AAA指数7天...

(全价×发行量),全价=净价+应计利息。????????该指数计算用价格为中证估值价格,其他计算用基础数据、除数调整参见计算与维护细则。????????五、指数样本和权重调整????????中证同业存单??AAA??指数样本每个交易日自动调整一次,满足选样条件的债券当日起计入指数,不满足选样条件的债券...

期货从业资格考试期货基础知识真题题库

B．均采用全价报价C．国债期货采用净价报价，国债现货采用全价报价D．国债现货采用净价报价，国债期货采用全价报价答案A解析我国交易所交易的国债期货和国债现货均采用百元净价报价和交易，合约到期进行实物交割。在远期外汇综合协议的规范术语中，结算汇差是指（）。A．基准日决定的交易日与结算日的汇差...

跨期价差系列专题一:理论定价与影响因子

历史情况来看,T合约近月合约净基差和实际跨期价差大体呈现正相关关系。多空移仓矛盾逻辑二:IRR大小影响正/反套策略参与度。如果在近月合约存续期间IRR明显相对3M同业存单偏高,正套策略(国债期货空头)参与的性价比较高,空头持有至交割的意愿较强,多头相对移仓力量更强,导致跨期价差倾向收窄。反之如果IRR明显低于资金...

投资手记 | 如何快速换算10年期国债期货价格和收益率

★3%票面利率的7年国债,收益率2.53%时净价=100+6*(3-2.53)=102.824)T2203价格=min(104.0,102.82)=102.82这里的7-10年国债利差假设是非常关键的(www.e993.com)2024年12月18日。如果曲线是正常的,7-10年高陡度有20bp(即16-17年的情况),国债期货的交割券期限是10年。

国债期货套期保值的三大套路

一般来说,久期中性法套保比例会高于基点价值法,其产生的原因是修正久期对应的国债价格是全价,而国债期货在交易时采用的是净价,因此在计算过程中会出现一定程度的偏高。从理论上上来看,基点价值法误差更小,但从套保损益情况来看,修正久期法表现略好于基点价值法,但差异有限。

鲁政委:用好国债期货,强化利率风险管理

在数据层面,我们选取2年期、5年期、10年期国债期货结算价作为国债期货的价格指标,选取上证2年国债净价指数、上证5年国债净价指数、上证10年国债净价指数作为国债现货的价格指标。我们对以上价格指标的对数序列做差分,即得到以上价格指标的收益率序列,之后运用格兰杰因果关系检验对对应的国债期货、国债现货...

今日上市!中金所30年期国债期货挂牌基准价出炉

牛秋乐表示，鉴于当前30年期国债到期收益率高于3%，上市后最长久期可交割国债最有可能成为CTD券，因此剩余期限最长的可交割券230009和220024久期分别达到19.71和18.69，国债期货上市初期价格行为将向这两只券靠拢。基于4月20日两支可交割券全价、净价、票面利息情况以及转换因子等基本数据为依据，以230009和220024测算...

国债期货基础知识手册

国债期货合约目前国内中国金融期货交易挂牌两个系列的股指期货合约,金融期货相对统一。报价方式是百元净价报价,最小变动价位为0.005元,合约月份为最近三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环),交易时间上午9:15-11:30,下午13:00-15:15。最后交易日交易时间为9:15-11:30。注明,国债期货最后交易日交...