漆亚林 杨婧童 | S-O-R理论视域下情绪、感知对电商直播用户购买...
AVE(平均方差萃取)和CR(组合信度)用于聚合效度(收敛效度0分析,通常情况下AVE大于0.5且CR值大于0.7,则说明聚合效度较高,由数据结果(表5)知,接受分析的4个因子对应的AVE值均大于0.5,且CR值均高于0.7,意味着本次分析数据具有良好的聚合(收敛)效度。针对区分效度进行分析,4项因子的AVE平方根值(表6)均大于因子间...
在车祸中越大的车越安全吗?双因素方差分析方法
根据表12-4中的样本数据,可以得出结论:股骨受力情况不会受股骨部位(是左腿股骨还是右腿股骨)和车型所影响,也不会与股骨部位和车型之间的交互作用有关。注意:双因素方差分析并不是重复两次单因素方差分析,因为它需要检验交互作用。使用软件双因素方差分析Excel(需要Excel加载项:分析工具库)在创建数据表格...
优思学院|ANOVA方差分析是什么?如何用EXCEL进行计算?
ANOVA,即方差分析,是一种统计技术,用于比较不同群体之间的平均值,并确定这些平均值差异是否具有统计学显著性。它通过分析组内和组间的方差来推断观察到的差异是否显著。方差分析特别有用,在多个变量或群体的实验和研究中提供了一种方法,以区分观测到的群体差异是真实存在的还是随机机会造成的。举一个制造业的例子:...
国君金融工程|基于Barra CNE6的A股风险模型实践:股票协方差矩阵...
多因子风险模型简介:股票协方差矩阵估计是股票组合风险预测的核心,但简单的通过股票收益率样本协方差进行预测具有较大误差。本文参考Barra中国股票风险模型CNE6(2018)的做法,在之前报告的基础上,利用多因子模型,将股票协方差矩阵拆解为因子协方差矩阵和股票特质风险矩阵分别进行估计,两者结合得到股票协方差矩阵估计。因子...
练的越狠可能越"折寿"!能降低死亡率运动TOP3,第一竟然是
采用线性回归和带稳健误差方差的泊松回归评估不同强度下总PA和特异性PA以及SB与AA和寿命的相关性,得到βs或相对危险度(rr)和95%置信区间(ci)。采用双样本磁共振检查因果关系。采用中介分析评价脂类的中介作用。结果:在20,924名年龄在50岁以上的GBCS参与者中,在平均15.0年的随访期间,与低PA相比,中度和高PA与更...
统计自习室丨方差和标准差
方差是将各个变量值与其均值离差平方的平均数,它反映了样本中各个观测值到其均值的平均离散程度;标准差是方差的平方根(www.e993.com)2024年10月24日。在一个统计样本中,其标准差越大,说明它的各个观测值分布的越分散,它的集中趋势就越差。反之,其标准差越小,说明它的各个观测值分布得越集中,它的集中趋势就越好。
SPSSPRO | 方差分析、T检验、卡方检验如何区分?
方差齐性假设,两组样本的方差应该相等。独立性假设,两组样本应该相互独立。单样本t检验用于分析样本数据与一个特定数值之间的差异情况。单样本T检验仅仅支持样本和一个值进行检验,如果两个样本之间检验,则采用独立样本T检验/配对样本T检验。单样本T检验要求检验样本呈现正态分布,如果不呈现正态分布,应...
债务风险化解专辑丨利用国债期货对冲信用债利率风险的有效性研究
其中:var(S)和var(V)分别是对冲前和对冲后投资组合收益率的方差。实证分析本文以中债-高信用等级债券指数为研究对象3,使用2年期、5年期、10年期国债期货的主力合约4,分别以22日(D)、66D、126D、252D的频率进行对冲5,样本数据时间跨度为2019年1月1日至2023年8月1日,样本数据来自万得(Wind)。
重新定义自监督学习!LeCun团队让MMCR再进一步
一类方法是样本对比:确保不同的输入产生不同的表示。另一类是维度对比:确保表示的不同变量对输入的不同方面进行编码。两种类型的方法都可以从信息最大化参数中派生出来:确保表示形式尽可能多的编码有关输入的信息。方差-协方差正则化、MMCR和MCR2(来自伯克利大学马毅团队)都是infomax维度对比方法。
理论应用 | 大模型对统计学发展的影响
假设有m项资产,则这m项资产相对于历史信息集的条件方差-协方差是一个m×m维半正定对称动态矩阵。当对这个矩阵进行多元GARCH建模时,如果这个矩阵模型的每个元素包含p个未知参数,则多元GARCH模型未知参数的维数将达到m(m+1)p/2。当m或p较大时,未知参数的维数将接近甚至超过时间序列样本容量T,导致多元GARCH模型参数...